PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPAVX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPAVX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

BPAVX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BPAVX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPAVX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund		-2.67%17.17%9.66%12.25%-2.63%25.22%3.85%27.58%-12.09%16.46%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, BPAVX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

BPAVX

1 день
2.38%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
11.34%
3 года*
12.19%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.46%

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners All Cap Value Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с BPAVX:
BPAVX с BPLSXBPAVX с BPGSXBPAVX с WPGTXBPAVX с BPIRXBPAVX с BPLEXBPAVX с BPSCXBPAVX с BPSIX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий BPAVX и FLCOX

BPAVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

BPAVX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPAVX
Ранг доходности на риск BPAVX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAVX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAVX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAVX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPAVXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.02

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.48

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.44

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

6.76

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPAVX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAVX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа FLCOX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAVX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPAVXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.02

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между BPAVX и FLCOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAVX и FLCOX

Дивидендная доходность BPAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund		9.48%9.22%10.23%10.94%8.42%5.21%1.42%2.34%6.38%4.11%3.70%6.44%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPAVX и FLCOX

Максимальная просадка BPAVX за все время составила -49.62%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAVX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPAVXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.62%

-38.28%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-11.81%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-19.00%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-4.82%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-4.52%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.51%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAVX и FLCOX

Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что BPAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPAVXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.38%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

8.29%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

15.73%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

14.83%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

17.73%

+0.60%