PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BP с NANC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BP с NANC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BP (BP p.l.c.) is a stock, while NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive. Over the past 3 years, BP returned 12.91%/yr vs 23.55%/yr for NANC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BP и NANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. (BP) и Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BP показывает доходность 28.86%, что значительно выше, чем у NANC с доходностью 9.48%.

BP

1 день
0.65%
1 месяц
-5.88%
С начала года
28.86%
6 месяцев
20.17%
1 год
55.74%
3 года*
12.91%
5 лет*
15.36%
10 лет*
9.25%

NANC

1 день
-1.03%
1 месяц
6.13%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.13%
1 год
26.05%
3 года*
23.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BP и NANC

2026 (YTD)202520242023
BP
BP p.l.c.		28.86%24.54%-11.84%-1.92%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		9.48%18.54%26.83%20.79%

Correlation

The correlation between BP and NANC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.09

The correlation between BP and NANC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BP p.l.c.

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF

Часто сравнивают с BP:
BP с SHELL.ASBP с XOMBP с SPYBP с BZ=FBP с APABP с HALBP с CVI
Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с QQQNANC с SCHG

Доходность на риск

BP vs. NANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BP
Ранг доходности на риск BP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BP c NANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPNANCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.93

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.67

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

2.14

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.10

8.86

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BP vs. NANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BP на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NANC равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BP и NANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPNANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.93

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.38

-1.20

Просадки

Сравнение просадок BP и NANC

Максимальная просадка BP за все время составила -74.94%, что больше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и NANC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPNANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.94%

-20.94%

-54.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-12.21%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.63%

-20.94%

-9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-1.34%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.27%

-2.67%

-22.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.95%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BP и NANC

BP p.l.c. (BP) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что BP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPNANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

3.65%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.17%

10.38%

+11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.79%

13.60%

+13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

16.73%

+11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.27%

16.73%

+14.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BP и NANC

Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности NANC в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BP
BP p.l.c.		4.57%5.64%6.20%4.71%3.94%4.83%9.21%6.52%6.41%5.66%6.37%7.63%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		0.19%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BP and NANC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BP has higher volatility (8.80%) compared to NANC (3.65%). In terms of maximum drawdown, BP dropped -74.94% vs NANC's -20.94%.

BP currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BP и NANC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор