PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BP и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BP с SPY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. (BP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BP или SPY.

Доходность

Сравнение доходности BP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. (BP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BP:

-0.57

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

BP:

-0.66

SPY:

1.02

Коэф-т Омега

BP:

0.91

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

BP:

-0.57

SPY:

0.68

Коэф-т Мартина

BP:

-1.21

SPY:

2.57

Индекс Язвы

BP:

14.36%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

BP:

28.67%

SPY:

20.42%

Макс. просадка

BP:

-69.44%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BP:

-21.45%

SPY:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, BP показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции BP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.36% против 12.73% соответственно.

BP

С начала года

1.44%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

2.31%

1 год

-17.72%

3 года

1.51%

5 лет

10.17%

10 лет

2.36%

SPY

С начала года

0.87%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-1.56%

1 год

13.18%

3 года

14.25%

5 лет

15.81%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BP p.l.c.

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BP и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BP на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BP и SPY

Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BP
BP p.l.c.		6.60%6.18%4.71%3.94%4.83%9.21%6.48%6.36%5.66%6.37%7.63%6.14%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BP и SPY

Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BP и SPY

BP p.l.c. (BP) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что BP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...