PortfoliosLab logo
Сравнение BP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BP и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. (BP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
936.62%
2,152.87%
BP
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BP:

-0.78

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

BP:

-0.92

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

BP:

0.87

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

BP:

-0.71

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

BP:

-1.33

SPY:

2.26

Индекс Язвы

BP:

16.28%

SPY:

4.59%

Дневная вол-ть

BP:

28.00%

SPY:

20.10%

Макс. просадка

BP:

-69.44%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BP:

-22.62%

SPY:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, BP показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции BP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.93% против 12.04% соответственно.


BP

С начала года

-0.07%

1 месяц

-13.97%

6 месяцев

-3.33%

1 год

-21.96%

5 лет

8.39%

10 лет

1.93%

SPY

С начала года

-5.73%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.76%

5 лет

15.17%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BP и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BP, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BP: -0.78
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино BP, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BP: -0.92
SPY: 0.87
Коэффициент Омега BP, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BP: 0.87
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара BP, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BP: -0.71
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина BP, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BP: -1.33
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа BP на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
0.52
BP
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BP и SPY

Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BP
BP p.l.c.
6.44%6.20%4.71%3.94%4.83%9.21%6.52%6.41%5.71%6.42%7.67%6.14%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BP и SPY

Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.62%
-9.86%
BP
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BP и SPY

BP p.l.c. (BP) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что BP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.35%
15.12%
BP
SPY