Сравнение BP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. (BP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BP или SPY.
Корреляция
Корреляция между BP и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BP и SPY
Основные характеристики
BP:
-0.71
SPY:
2.17
BP:
-0.87
SPY:
2.88
BP:
0.89
SPY:
1.41
BP:
-0.58
SPY:
3.19
BP:
-1.21
SPY:
14.10
BP:
12.66%
SPY:
1.90%
BP:
21.46%
SPY:
12.39%
BP:
-69.44%
SPY:
-55.19%
BP:
-25.58%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, BP показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции BP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.71% против 12.92% соответственно.
BP
-15.28%
-2.34%
-17.99%
-14.36%
-0.37%
2.71%
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BP и SPY
Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP BP p.l.c. | 6.43% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.51% | 6.36% | 5.66% | 6.37% | 7.63% | 6.14% | 4.51% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BP и SPY
Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BP и SPY
BP p.l.c. (BP) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что BP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.