PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BP и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. (BP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
909.93%
1,966.50%
BP
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BP:

-0.89

SPY:

-0.09

Коэф-т Сортино

BP:

-1.08

SPY:

-0.02

Коэф-т Омега

BP:

0.85

SPY:

1.00

Коэф-т Кальмара

BP:

-0.86

SPY:

-0.09

Коэф-т Мартина

BP:

-1.51

SPY:

-0.45

Индекс Язвы

BP:

15.06%

SPY:

3.31%

Дневная вол-ть

BP:

25.47%

SPY:

15.87%

Макс. просадка

BP:

-69.44%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BP:

-24.61%

SPY:

-17.32%

Доходность по периодам

С начала года, BP показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции BP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.40% против 11.25% соответственно.


BP

С начала года

-2.64%

1 месяц

-10.98%

6 месяцев

-11.06%

1 год

-21.85%

5 лет

8.43%

10 лет

2.40%

SPY

С начала года

-13.53%

1 месяц

-13.08%

6 месяцев

-11.25%

1 год

-0.26%

5 лет

17.01%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BP и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BP, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BP: -0.89
SPY: -0.09
Коэффициент Сортино BP, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BP: -1.08
SPY: -0.02
Коэффициент Омега BP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BP: 0.85
SPY: 1.00
Коэффициент Кальмара BP, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BP: -0.86
SPY: -0.09
Коэффициент Мартина BP, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BP: -1.51
SPY: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа BP на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89
-0.09
BP
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BP и SPY

Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности SPY в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BP
BP p.l.c.
6.59%6.18%4.71%3.94%4.83%9.21%6.48%6.36%5.66%6.37%7.63%6.14%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.42%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BP и SPY

Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.61%
-17.32%
BP
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BP и SPY

BP p.l.c. (BP) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что BP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.44%
9.29%
BP
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab