Сравнение BP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. (BP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BP или SPY.
Основные характеристики
BP | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.76% | 10.39% |
Дох-ть за 1 год | 4.83% | 32.22% |
Дох-ть за 3 года | 19.75% | 11.39% |
Дох-ть за 5 лет | 2.54% | 14.97% |
Дох-ть за 10 лет | 3.47% | 12.86% |
Коэф-т Шарпа | 0.25 | 2.96 |
Дневная вол-ть | 22.14% | 11.54% |
Макс. просадка | -69.44% | -55.19% |
Current Drawdown | -5.35% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между BP и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BP и SPY
С начала года, BP показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции BP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.47% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
BP p.l.c. | 0.25 | ||||
SPDR S&P 500 ETF | 2.96 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BP и SPY
Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности SPY в 1.29%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP p.l.c. | 4.53% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.71% | 6.42% | 7.67% | 6.14% | 4.50% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.29% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BP и SPY
Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BP и SPY
Волатильность
Сравнение волатильности BP и SPY
BP p.l.c. (BP) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что BP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.