Сравнение BP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. (BP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BP или SPY.
Доходность
Сравнение доходности BP и SPY
Доходность по периодам
С начала года, BP показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции BP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.24% против 13.04% соответственно.
BP
-13.58%
-6.01%
-20.31%
-14.09%
-0.39%
2.24%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| BP | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.67 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | -0.80 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.54 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | -1.32 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 10.66% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 20.90% | 12.15% |
| Макс. просадка | -69.44% | -55.19% |
| Текущая просадка | -24.09% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BP и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BP и SPY
Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP BP p.l.c. | 6.31% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.51% | 6.36% | 5.66% | 6.37% | 7.63% | 6.14% | 4.51% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BP и SPY
Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BP и SPY
BP p.l.c. (BP) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что BP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.