PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BPSPY
Дох-ть с нач. г.7.76%10.39%
Дох-ть за 1 год4.83%32.22%
Дох-ть за 3 года19.75%11.39%
Дох-ть за 5 лет2.54%14.97%
Дох-ть за 10 лет3.47%12.86%
Коэф-т Шарпа0.252.96
Дневная вол-ть22.14%11.54%
Макс. просадка-69.44%-55.19%
Current Drawdown-5.35%-0.02%

Корреляция

0.46
-1.001.00

Корреляция между BP и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BP и SPY

С начала года, BP показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции BP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.47% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,170.44%
2,011.90%
BP
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF


BP p.l.c.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BP
BP p.l.c.
0.25
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.96

Сравнение коэффициента Шарпа BP и SPY

Показатель коэффициента Шарпа BP на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.96. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BP и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.25
2.96
BP
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BP и SPY

Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности SPY в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BP
BP p.l.c.
4.53%4.71%3.94%4.83%9.21%6.52%6.41%5.71%6.42%7.67%6.14%4.50%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.29%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок BP и SPY

Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BP и SPY


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-5.35%
-0.02%
BP
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BP и SPY

BP p.l.c. (BP) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что BP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.78%
2.74%
BP
SPY