PortfoliosLab logo
Сравнение BP с HAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BP и HAL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BP и HAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. (BP) и Halliburton Company (HAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,723.50%
758.84%
BP
HAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BP:

-0.78

HAL:

-1.19

Коэф-т Сортино

BP:

-0.92

HAL:

-1.78

Коэф-т Омега

BP:

0.87

HAL:

0.77

Коэф-т Кальмара

BP:

-0.71

HAL:

-0.66

Коэф-т Мартина

BP:

-1.33

HAL:

-1.81

Индекс Язвы

BP:

16.28%

HAL:

25.14%

Дневная вол-ть

BP:

28.00%

HAL:

38.47%

Макс. просадка

BP:

-69.44%

HAL:

-92.99%

Текущая просадка

BP:

-22.62%

HAL:

-66.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BP:

$76.06B

HAL:

$18.28B

EPS

BP:

$0.14

HAL:

$2.39

Коэффициент P/E

BP:

208.50

HAL:

8.72

Коэффициент PEG

BP:

13.74

HAL:

11.61

Коэффициент P/S

BP:

0.41

HAL:

0.81

Коэффициент P/B

BP:

1.30

HAL:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

BP:

$140.31B

HAL:

$22.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

BP:

$20.45B

HAL:

$4.10B

EBITDA (12 мес.)

BP:

$18.35B

HAL:

$4.06B

Доходность по периодам

С начала года, BP показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у HAL с доходностью -23.51%. За последние 10 лет акции BP превзошли акции HAL по среднегодовой доходности: 1.93% против -6.61% соответственно.


BP

С начала года

-0.07%

1 месяц

-13.97%

6 месяцев

-3.33%

1 год

-21.96%

5 лет

8.39%

10 лет

1.93%

HAL

С начала года

-23.51%

1 месяц

-17.63%

6 месяцев

-25.03%

1 год

-45.16%

5 лет

15.21%

10 лет

-6.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BP и HAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

HAL
Ранг риск-скорректированной доходности HAL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BP c HAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BP, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BP: -0.78
HAL: -1.19
Коэффициент Сортино BP, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BP: -0.92
HAL: -1.78
Коэффициент Омега BP, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BP: 0.87
HAL: 0.77
Коэффициент Кальмара BP, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BP: -0.71
HAL: -0.66
Коэффициент Мартина BP, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BP: -1.33
HAL: -1.81

Показатель коэффициента Шарпа BP на текущий момент составляет -0.78, что выше коэффициента Шарпа HAL равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BP и HAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
-1.19
BP
HAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BP и HAL

Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности HAL в 3.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BP
BP p.l.c.
6.44%6.20%4.71%3.94%4.83%9.21%6.52%6.41%5.71%6.42%7.67%6.14%
HAL
Halliburton Company
3.29%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%1.60%

Просадки

Сравнение просадок BP и HAL

Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что меньше максимальной просадки HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и HAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.62%
-66.07%
BP
HAL

Волатильность

Сравнение волатильности BP и HAL

Текущая волатильность для BP p.l.c. (BP) составляет 17.35%, в то время как у Halliburton Company (HAL) волатильность равна 26.50%. Это указывает на то, что BP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.35%
26.50%
BP
HAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BP и HAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BP p.l.c. и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию