PortfoliosLab logo
Сравнение BP с CVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BP и CVI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BP и CVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. (BP) и CVR Energy, Inc. (CVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.00%
218.05%
BP
CVI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BP:

-0.78

CVI:

-0.83

Коэф-т Сортино

BP:

-0.92

CVI:

-1.02

Коэф-т Омега

BP:

0.87

CVI:

0.86

Коэф-т Кальмара

BP:

-0.71

CVI:

-0.75

Коэф-т Мартина

BP:

-1.33

CVI:

-1.29

Индекс Язвы

BP:

16.28%

CVI:

32.84%

Дневная вол-ть

BP:

28.00%

CVI:

51.21%

Макс. просадка

BP:

-69.44%

CVI:

-92.39%

Текущая просадка

BP:

-22.62%

CVI:

-48.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BP:

$76.06B

CVI:

$1.85B

EPS

BP:

$0.14

CVI:

$0.06

Коэффициент P/E

BP:

208.50

CVI:

306.83

Коэффициент PEG

BP:

13.74

CVI:

-2.16

Коэффициент P/S

BP:

0.41

CVI:

0.24

Коэффициент P/B

BP:

1.30

CVI:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

BP:

$140.31B

CVI:

$7.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

BP:

$20.45B

CVI:

-$1.55B

EBITDA (12 мес.)

BP:

$18.35B

CVI:

$57.00M

Доходность по периодам

С начала года, BP показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у CVI с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции BP превзошли акции CVI по среднегодовой доходности: 1.93% против 0.72% соответственно.


BP

С начала года

-0.07%

1 месяц

-13.97%

6 месяцев

-3.33%

1 год

-21.96%

5 лет

8.39%

10 лет

1.93%

CVI

С начала года

-0.16%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-21.45%

1 год

-41.60%

5 лет

4.80%

10 лет

0.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BP и CVI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

CVI
Ранг риск-скорректированной доходности CVI, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BP c CVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BP, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BP: -0.78
CVI: -0.83
Коэффициент Сортино BP, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BP: -0.92
CVI: -1.02
Коэффициент Омега BP, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BP: 0.87
CVI: 0.86
Коэффициент Кальмара BP, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BP: -0.71
CVI: -0.75
Коэффициент Мартина BP, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BP: -1.33
CVI: -1.29

Показатель коэффициента Шарпа BP на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVI равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BP и CVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
-0.83
BP
CVI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BP и CVI

Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности CVI в 5.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BP
BP p.l.c.
6.44%6.20%4.71%3.94%4.83%9.21%6.52%6.41%5.71%6.42%7.67%6.14%
CVI
CVR Energy, Inc.
5.34%8.00%14.85%15.32%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%12.92%

Просадки

Сравнение просадок BP и CVI

Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что меньше максимальной просадки CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и CVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.62%
-48.43%
BP
CVI

Волатильность

Сравнение волатильности BP и CVI

Текущая волатильность для BP p.l.c. (BP) составляет 17.35%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 19.40%. Это указывает на то, что BP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.35%
19.40%
BP
CVI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BP и CVI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BP p.l.c. и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию