Сравнение BP с BZ=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. (BP) и Crude Oil Brent (BZ=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BP или BZ=F.
Корреляция
Корреляция между BP и BZ=F составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BP и BZ=F
Основные характеристики
BP:
-0.89
BZ=F:
-0.84
BP:
-1.08
BZ=F:
-1.05
BP:
0.85
BZ=F:
0.87
BP:
-0.86
BZ=F:
-0.40
BP:
-1.51
BZ=F:
-1.64
BP:
15.06%
BZ=F:
13.34%
BP:
25.47%
BZ=F:
25.32%
BP:
-69.44%
BZ=F:
-86.77%
BP:
-24.61%
BZ=F:
-55.11%
Доходность по периодам
С начала года, BP показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -12.14%. За последние 10 лет акции BP превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 2.40% против 1.01% соответственно.
BP
-2.64%
-10.98%
-11.06%
-21.85%
8.43%
2.40%
BZ=F
-12.14%
-5.37%
-15.30%
-27.66%
13.14%
1.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BP и BZ=F
BP
BZ=F
Сравнение BP c BZ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BP и BZ=F
Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BP и BZ=F
BP p.l.c. (BP) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Crude Oil Brent (BZ=F) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что BP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.