Сравнение BP с BZ=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. (BP) и Crude Oil Brent (BZ=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BP или BZ=F.
Доходность
Сравнение доходности BP и BZ=F
Доходность по периодам
С начала года, BP показывает доходность -12.27%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции BP превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 2.24% против -0.88% соответственно.
BP
-12.27%
-4.58%
-18.60%
-12.78%
-0.01%
2.24%
BZ=F
-4.79%
0.92%
-12.38%
-9.27%
3.12%
-0.88%
Основные характеристики
| BP | BZ=F | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.54 | -0.18 |
| Коэф-т Сортино | -0.61 | -0.08 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | -0.43 | -0.09 |
| Коэф-т Мартина | -1.05 | -0.38 |
| Индекс Язвы | 10.75% | 11.84% |
| Дневная вол-ть | 20.87% | 25.38% |
| Макс. просадка | -69.44% | -86.77% |
| Текущая просадка | -22.93% | -49.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BP и BZ=F составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BP c BZ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BP и BZ=F
Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BP и BZ=F
Текущая волатильность для BP p.l.c. (BP) составляет 8.15%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что BP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.