Сравнение BP с BZ=F

С начала года, BP показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -13.20%. За последние 10 лет акции BP превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 1.93% против -0.24% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BP на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BZ=F равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BP и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BP p.l.c. (BP) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Crude Oil Brent (BZ=F) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что BP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.