PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BP с BZ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BP с BZ=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. (BP) и Crude Oil Brent (BZ=F).

Доходность

Сравнение доходности BP и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. (BP) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BP и BZ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BP
BP p.l.c.		34.66%24.54%-11.84%6.00%37.01%36.38%-41.31%5.83%-4.57%20.02%
BZ=F
Crude Oil Brent		64.83%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%50.15%-21.52%22.68%-19.55%17.69%

Доходность по периодам

С начала года, BP показывает доходность 34.66%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 64.83%. За последние 10 лет акции BP превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 10.76% против 10.00% соответственно.

BP

1 день
-1.77%
1 месяц
16.97%
С начала года
34.66%
6 месяцев
37.60%
1 год
44.60%
3 года*
12.64%
5 лет*
19.26%
10 лет*
10.76%

BZ=F

1 день
-15.25%
1 месяц
29.02%
С начала года
64.83%
6 месяцев
53.48%
1 год
34.65%
3 года*
7.93%
5 лет*
9.11%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BP p.l.c.

Crude Oil Brent

Часто сравнивают с BP:
BP с SHELL.ASBP с XOMBP с SPYBP с APABP с HALBP с CVIBP с EPD
Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=FBZ=F с ^GSPC

Доходность на риск

BP vs. BZ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BP
Ранг доходности на риск BP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BP c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPBZ=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.72

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.17

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.20

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

3.87

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BP vs. BZ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BP на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BP и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPBZ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.72

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.24

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.25

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.14

+0.05

Корреляция

Корреляция между BP и BZ=F составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BP и BZ=F

Максимальная просадка BP за все время составила -74.94%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и BZ=F.

Загрузка...

Показатели просадок

BPBZ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.94%

-86.77%

+11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.77%

-23.58%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-53.96%

+23.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.91%

-77.60%

+13.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-31.34%

+28.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.34%

-41.03%

+15.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

13.39%

-5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BP и BZ=F

Текущая волатильность для BP p.l.c. (BP) составляет 8.34%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 32.42%. Это указывает на то, что BP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPBZ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

32.42%

-24.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

37.17%

-17.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.40%

42.17%

-11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

35.75%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

38.57%

-7.36%