Сравнение BP с BZ=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. (BP) и Crude Oil Brent (BZ=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BP или BZ=F.
Основные характеристики
| BP | BZ=F | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.73% | 17.55% |
| Дох-ть за 1 год | 0.96% | 4.92% |
| Дох-ть за 3 года | 21.27% | 10.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.87% | 4.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.69% | -1.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 21.72% | 27.89% |
| Макс. просадка | -69.44% | -86.77% |
| Current Drawdown | -1.85% | -38.01% |
Корреляция
Корреляция между BP и BZ=F составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BP и BZ=F
С начала года, BP показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции BP превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 3.69% против -1.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BP c BZ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BP и BZ=F
Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BP и BZ=F
Волатильность
Сравнение волатильности BP и BZ=F
Текущая волатильность для BP p.l.c. (BP) составляет 3.77%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что BP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.