PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BP с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BP и BZ=F составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BP и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. (BP) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
510.31%
63.34%
BP
BZ=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BP:

-0.89

BZ=F:

-0.84

Коэф-т Сортино

BP:

-1.08

BZ=F:

-1.05

Коэф-т Омега

BP:

0.85

BZ=F:

0.87

Коэф-т Кальмара

BP:

-0.86

BZ=F:

-0.40

Коэф-т Мартина

BP:

-1.51

BZ=F:

-1.64

Индекс Язвы

BP:

15.06%

BZ=F:

13.34%

Дневная вол-ть

BP:

25.47%

BZ=F:

25.32%

Макс. просадка

BP:

-69.44%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

BP:

-24.61%

BZ=F:

-55.11%

Доходность по периодам

С начала года, BP показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -12.14%. За последние 10 лет акции BP превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 2.40% против 1.01% соответственно.


BP

С начала года

-2.64%

1 месяц

-10.98%

6 месяцев

-11.06%

1 год

-21.85%

5 лет

8.43%

10 лет

2.40%

BZ=F

С начала года

-12.14%

1 месяц

-5.37%

6 месяцев

-15.30%

1 год

-27.66%

5 лет

13.14%

10 лет

1.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BP и BZ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BP c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BP, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BP: -0.84
BZ=F: -0.84
Коэффициент Сортино BP, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BP: -1.01
BZ=F: -1.05
Коэффициент Омега BP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BP: 0.85
BZ=F: 0.87
Коэффициент Кальмара BP, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BP: -0.80
BZ=F: -0.40
Коэффициент Мартина BP, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BP: -1.63
BZ=F: -1.64

Показатель коэффициента Шарпа BP на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BZ=F равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BP и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84
-0.84
BP
BZ=F

Просадки

Сравнение просадок BP и BZ=F

Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.61%
-55.11%
BP
BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности BP и BZ=F

BP p.l.c. (BP) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Crude Oil Brent (BZ=F) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что BP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.34%
10.61%
BP
BZ=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab