PortfoliosLab logo
Сравнение BP с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BP и XOM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BP и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. (BP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,141.74%
4,279.54%
BP
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BP:

-0.78

XOM:

-0.30

Коэф-т Сортино

BP:

-0.92

XOM:

-0.26

Коэф-т Омега

BP:

0.87

XOM:

0.97

Коэф-т Кальмара

BP:

-0.71

XOM:

-0.38

Коэф-т Мартина

BP:

-1.33

XOM:

-0.88

Индекс Язвы

BP:

16.28%

XOM:

8.19%

Дневная вол-ть

BP:

28.00%

XOM:

23.75%

Макс. просадка

BP:

-69.44%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

BP:

-22.62%

XOM:

-11.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BP:

$76.06B

XOM:

$469.86B

EPS

BP:

$0.14

XOM:

$7.84

Коэффициент P/E

BP:

208.50

XOM:

13.85

Коэффициент PEG

BP:

13.74

XOM:

4.71

Коэффициент P/S

BP:

0.41

XOM:

1.38

Коэффициент P/B

BP:

1.30

XOM:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

BP:

$140.31B

XOM:

$258.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

BP:

$20.45B

XOM:

$57.84B

EBITDA (12 мес.)

BP:

$18.35B

XOM:

$55.91B

Доходность по периодам

С начала года, BP показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции BP уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 1.93% против 6.61% соответственно.


BP

С начала года

-0.07%

1 месяц

-13.97%

6 месяцев

-3.33%

1 год

-21.96%

5 лет

8.39%

10 лет

1.93%

XOM

С начала года

1.89%

1 месяц

-7.73%

6 месяцев

-7.06%

1 год

-4.80%

5 лет

23.86%

10 лет

6.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BP и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BP c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BP, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BP: -0.78
XOM: -0.30
Коэффициент Сортино BP, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BP: -0.92
XOM: -0.26
Коэффициент Омега BP, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BP: 0.87
XOM: 0.97
Коэффициент Кальмара BP, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BP: -0.71
XOM: -0.38
Коэффициент Мартина BP, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BP: -1.33
XOM: -0.88

Показатель коэффициента Шарпа BP на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BP и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
-0.30
BP
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BP и XOM

Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности XOM в 3.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BP
BP p.l.c.
6.44%6.20%4.71%3.94%4.83%9.21%6.52%6.41%5.71%6.42%7.67%6.14%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок BP и XOM

Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.62%
-11.86%
BP
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности BP и XOM

BP p.l.c. (BP) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 13.57%. Это указывает на то, что BP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.35%
13.57%
BP
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BP и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BP p.l.c. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию