PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXX с UBCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOXX с UBCP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while UBCP (United Bancorp, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BOXX returned 4.72%/yr vs 18.52%/yr for UBCP. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BOXX и UBCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и United Bancorp, Inc. (UBCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у UBCP с доходностью 14.17%.

BOXX

1 день
-0.01%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.04%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

UBCP

1 день
0.63%
1 месяц
-0.00%
С начала года
14.17%
6 месяцев
22.94%
1 год
25.00%
3 года*
18.52%
5 лет*
6.71%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOXX и UBCP

2026 (YTD)2025202420232022
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.60%4.37%5.16%5.04%0.07%
UBCP
United Bancorp, Inc.		14.17%17.96%8.37%-6.95%-2.51%

Correlation

The correlation between BOXX and UBCP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

United Bancorp, Inc.

Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS
Часто сравнивают с UBCP:
UBCP с AMCRUBCP с BOCUBCP с BRK-BUBCP с DBMFUBCP с CPRTUBCP с MAUBCP с OTCM

Доходность на риск

BOXX vs. UBCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
UBCP
Ранг доходности на риск UBCP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBCP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBCP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBCP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBCP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBCP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXX c UBCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и United Bancorp, Inc. (UBCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXXUBCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.68
0.74

+11.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
37.40
1.22

+36.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

9.69

1.16

+8.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

58.95

1.55

+57.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

524.63

3.59

+521.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXX vs. UBCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 12.68, что выше коэффициента Шарпа UBCP равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и UBCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXXUBCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68

0.74

+11.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.89

0.14

+12.75

Просадки

Сравнение просадок BOXX и UBCP

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки UBCP в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и UBCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOXXUBCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-67.81%

+67.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-16.23%

+16.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-24.14%

+24.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-5.94%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-23.32%

+23.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

6.97%

-6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и UBCP

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.09%, в то время как у United Bancorp, Inc. (UBCP) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOXXUBCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

13.24%

-13.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

26.46%

-26.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

34.23%

-33.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

36.71%

-36.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

35.28%

-34.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и UBCP

BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBCP
United Bancorp, Inc.		5.81%6.41%6.58%6.35%5.26%4.11%4.32%3.81%4.55%3.47%3.48%4.38%

Часто задаваемые вопросы

BOXX and UBCP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBCP has higher volatility (13.24%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, BOXX dropped -0.12% vs UBCP's -67.81%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.68 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOXX и UBCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор