PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOXX с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOXX с SPGI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while SPGI (S&P Global Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BOXX returned 4.71%/yr vs 4.69%/yr for SPGI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BOXX и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -8.87%.

BOXX

1 день
0.01%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
1.89%
С начала года
2.09%
1 год
4.08%
3 года*
4.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
4.71%

SPGI

1 день
-0.55%
1 месяц
15.35%
6 месяцев
-12.84%
С начала года
-8.87%
1 год
-8.85%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.46%
10 лет*
16.05%
Всё время*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOXX и SPGI

2026 (YTD)2025202420232022
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		2.09%4.37%5.16%5.04%0.07%
SPGI
S&P Global Inc.		-8.87%5.71%13.94%32.79%1.09%

Correlation

The correlation between BOXX and SPGI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

BOXX vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXX c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOXXSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.46
-0.30

+12.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
36.19
-0.20

+36.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

8.79

0.97

+7.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

59.60

-0.29

+59.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

502.06

-0.51

+502.56

BOXX vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 12.46, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOXX и SPGI

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOXXSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-74.67%

+74.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-30.48%

+30.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-30.48%

+30.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.27%

+15.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-15.25%

+15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

17.44%

-17.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и SPGI

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.11%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOXXSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

11.70%

-11.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.26%

26.55%

-26.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

30.16%

-29.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

25.06%

-24.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

26.15%

-25.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и SPGI

BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGI
S&P Global Inc.		5.78%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Часто задаваемые вопросы

BOXX and SPGI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGI has higher volatility (11.70%) compared to BOXX (0.11%). In terms of maximum drawdown, BOXX dropped -0.12% vs SPGI's -74.67%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.46 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOXX и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор