PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXX с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOXX с SPGI

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while SPGI (S&P Global Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BOXX returned 4.68%/yr vs 1.45%/yr for SPGI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BOXX и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -21.46%.

BOXX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.75%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.96%
3 года*
4.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGI

1 день
0.10%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-21.46%
6 месяцев
-22.57%
1 год
-20.42%
3 года*
1.45%
5 лет*
0.75%
10 лет*
15.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOXX и SPGI

2026 (YTD)2025202420232022
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.75%4.37%5.16%5.04%0.07%
SPGI
S&P Global Inc.		-21.46%5.71%13.94%32.79%1.09%

Correlation

The correlation between BOXX and SPGI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

BOXX vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXX c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOXXSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.27
-0.73

+13.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
34.52
-0.82

+35.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

8.42

0.88

+7.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

57.79

-0.67

+58.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

488.84

-1.21

+490.04

BOXX vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 12.27, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOXX и SPGI

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOXXSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-74.67%

+74.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-30.48%

+30.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-30.48%

+30.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-26.97%

+26.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-15.25%

+15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

16.92%

-16.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и SPGI

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.10%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOXXSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

8.87%

-8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.26%

24.64%

-24.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

28.15%

-27.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

24.59%

-24.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

25.95%

-25.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и SPGI

BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGI
S&P Global Inc.		0.94%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Часто задаваемые вопросы

BOXX and SPGI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGI has higher volatility (8.87%) compared to BOXX (0.10%). In terms of maximum drawdown, BOXX dropped -0.12% vs SPGI's -74.67%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.27 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOXX и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор