PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXX с OTCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOXX с OTCM

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while OTCM (Otc Markets Group) is a stock. Over the past 3 years, BOXX returned 4.68%/yr vs 0.52%/yr for OTCM. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BOXX и OTCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Otc Markets Group (OTCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у OTCM с доходностью 0.96%.

BOXX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.75%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.96%
3 года*
4.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

OTCM

1 день
0.39%
1 месяц
-3.74%
С начала года
0.96%
6 месяцев
-0.40%
1 год
-1.95%
3 года*
0.52%
5 лет*
4.25%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOXX и OTCM

2026 (YTD)2025202420232022
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.75%4.37%5.16%5.04%0.07%
OTCM
Otc Markets Group		0.96%5.08%-4.43%2.06%-1.04%

Correlation

The correlation between BOXX and OTCM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Otc Markets Group

Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS
Часто сравнивают с OTCM:
OTCM с GOLDOTCM с VGTOTCM с SWPPXOTCM с BOCOTCM с ADXOTCM с WMOTCM с MCK

Доходность на риск

BOXX vs. OTCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
OTCM
Ранг доходности на риск OTCM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXX c OTCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Otc Markets Group (OTCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOXXOTCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.27
-0.06

+12.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
34.52
0.13

+34.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

8.42

1.02

+7.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

57.79

-0.11

+57.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

488.84

-0.19

+489.03

BOXX vs. OTCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 12.27, что выше коэффициента Шарпа OTCM равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и OTCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOXX и OTCM

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки OTCM в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и OTCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOXXOTCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-39.87%

+39.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-17.26%

+17.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-24.48%

+24.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-10.87%

+10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-8.57%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

10.18%

-10.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и OTCM

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.10%, в то время как у Otc Markets Group (OTCM) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOXXOTCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

4.60%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.26%

16.58%

-16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

30.56%

-30.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

29.33%

-28.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

33.04%

-32.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и OTCM

BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OTCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OTCM
Otc Markets Group		5.29%4.81%4.33%3.97%3.90%6.19%3.68%3.57%4.24%3.99%2.43%6.63%

Часто задаваемые вопросы

BOXX and OTCM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTCM has higher volatility (4.60%) compared to BOXX (0.10%). In terms of maximum drawdown, BOXX dropped -0.12% vs OTCM's -39.87%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.27 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOXX и OTCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор