Сравнение BOXX с FLJH
BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOXX returned 4.71%/yr vs 27.21%/yr for FLJH. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BOXX charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и FLJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOXX показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 20.52%.
BOXX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLJH
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 21.03%
- 1 год
- 47.18%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOXX и FLJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.71% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 20.52% | 25.26% | 25.89% | 36.02% | -1.56% |
Correlation
The correlation between BOXX and FLJH is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г. | -0.06 |
The correlation between BOXX and FLJH shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXX vs. FLJH — Ранг доходности на риск
BOXX
FLJH
Сравнение BOXX c FLJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOXX | FLJH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +31.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.67 | 1.46 | +7.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 57.81 | 4.39 | +53.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 493.36 | 16.90 | +476.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOXX и FLJH
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и FLJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXX | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.12% | -31.51% | +31.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -10.80% | +10.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.12% | -20.39% | +20.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -3.81% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -5.29% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.80% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и FLJH
Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.10%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXX | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 7.13% | -7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.26% | 14.64% | -14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 18.98% | -18.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 18.70% | -18.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 19.88% | -19.51% |
Сравнение комиссий BOXX и FLJH
BOXX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и FLJH
BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 1.85% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
BOXX and FLJH have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLJH has higher volatility (7.13%) compared to BOXX (0.10%). In terms of maximum drawdown, BOXX dropped -0.12% vs FLJH's -31.51%.
On 3-year performance, FLJH leads with 27.21% vs 4.71% for BOXX. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BOXX has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLJH has performed better with a 27.21% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for BOXX.
FLJH has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for BOXX.
BOXX is categorized as Ultrashort Bond, while FLJH is Japan Equities. BOXX tracks Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.19% for BOXX and 0.09% for FLJH.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.38 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOXX и FLJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор