PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BOXX с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BOXX и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 20.52%.


BOXX

1 день
0.01%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
4.71%
5 лет*
10 лет*

FLJH

1 день
0.20%
1 месяц
2.90%
С начала года
20.52%
6 месяцев
21.03%
1 год
47.18%
3 года*
27.21%
5 лет*
20.82%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOXX и FLJH


2026 (YTD)2025202420232022
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
1.71%4.37%5.16%5.04%0.07%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
20.52%25.26%25.89%36.02%-1.56%

Correlation

The correlation between BOXX and FLJH is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

-0.06

The correlation between BOXX and FLJH shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Доходность на риск

BOXX vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина

FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXX c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BOXXFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+9.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+31.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

8.67

1.46

+7.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

57.81

4.39

+53.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

493.36

16.90

+476.46

BOXX vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 12.38, что выше коэффициента Шарпа FLJH равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOXX и FLJH

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и FLJH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BOXXFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-31.51%

+31.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-10.80%

+10.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-20.39%

+20.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-3.81%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-5.29%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.80%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и FLJH

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.10%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BOXXFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

7.13%

-7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.26%

14.64%

-14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

18.98%

-18.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

18.70%

-18.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

19.88%

-19.51%

Сравнение комиссий BOXX и FLJH

BOXX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и FLJH

BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
1.85%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%

Часто задаваемые вопросы


BOXX and FLJH have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJH has higher volatility (7.13%) compared to BOXX (0.10%). In terms of maximum drawdown, BOXX dropped -0.12% vs FLJH's -31.51%.

On 3-year performance, FLJH leads with 27.21% vs 4.71% for BOXX. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BOXX has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLJH has performed better with a 27.21% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for BOXX.

FLJH has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for BOXX.

BOXX is categorized as Ultrashort Bond, while FLJH is Japan Equities. BOXX tracks Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.19% for BOXX and 0.09% for FLJH.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.38 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOXX и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор