Сравнение BOXX с BRK-B
BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BOXX returned 4.72%/yr vs 13.25%/yr for BRK-B. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOXX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%.
BOXX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам BOXX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.60% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 1.10% |
Correlation
The correlation between BOXX and BRK-B is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BOXX
BRK-B
Сравнение BOXX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOXX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +37.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.69 | 1.00 | +8.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 58.95 | -0.14 | +59.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 524.63 | -0.30 | +524.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOXX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68 | -0.09 | +12.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.89 | 0.48 | +12.41 |
Просадки
Сравнение просадок BOXX и BRK-B
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.12% | -53.86% | +53.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -9.42% | +9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.12% | -14.95% | +14.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -9.78% | +9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -11.07% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 4.49% | -4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и BRK-B
Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.09%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 3.98% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 10.87% | -10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 14.38% | -14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 17.13% | -16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 19.44% | -19.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и BRK-B
Ни BOXX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOXX and BRK-B have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, BOXX dropped -0.12% vs BRK-B's -53.86%.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.68 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOXX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор