Сравнение BOXX с BITO
BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. BOXX is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, BOXX returned 4.70%/yr vs 27.40%/yr for BITO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BOXX charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOXX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -25.13%.
BOXX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- -25.13%
- 6 месяцев
- -23.76%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- 27.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOXX и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.65% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -25.13% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | 0.58% |
Correlation
The correlation between BOXX and BITO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXX vs. BITO — Ранг доходности на риск
BOXX
BITO
Сравнение BOXX c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOXX | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +38.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.40 | 0.86 | +8.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 59.06 | -0.74 | +59.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 519.27 | -1.29 | +520.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOXX и BITO
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.12% | -77.86% | +77.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -53.10% | +53.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.12% | -53.10% | +52.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -48.36% | +48.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -36.80% | +36.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 30.47% | -30.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и BITO
Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.11%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 12.59% | -12.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 34.54% | -34.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 44.17% | -43.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 55.08% | -54.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 55.08% | -54.71% |
Сравнение комиссий BOXX и BITO
BOXX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и BITO
BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 66.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 66.51% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOXX and BITO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.59%) compared to BOXX (0.11%). In terms of maximum drawdown, BOXX dropped -0.12% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 27.40% vs 4.70% for BOXX. On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BOXX has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 27.40% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 66.51%, compared with 0.00% for BOXX.
BOXX is categorized as Ultrashort Bond, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Alpha Architect and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for BOXX and 0.95% for BITO.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.58 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOXX и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор