PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXA с UCON
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXA с UCON

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON).

BOXA и UCON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXA и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXA и UCON

2026 (YTD)20252024
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.12%5.41%0.02%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		-0.44%7.00%-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, BOXA показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью -0.44%.

BOXA

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.47%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AGGHBOXA с MEARBOXA с MOODBOXA с AAVM
Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с XBAL.TOUCON с DFAPXUCON с WOBDX

Сравнение комиссий BOXA и UCON

BOXA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.

UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BOXA vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXA c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXAUCONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.67

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.36

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.00

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

8.70

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXA vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXA на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа UCON равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXA и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXAUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.67

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.62

+0.38

Корреляция

Корреляция между BOXA и UCON составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXA и UCON

Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности UCON в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BOXA и UCON

Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и UCON.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXAUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.87%

-15.31%

+12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.45%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.62%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-1.50%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.56%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXA и UCON

Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) имеют волатильность 1.55% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXAUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.55%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.07%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

2.92%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

3.84%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

5.94%

-1.76%