PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXA с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXA с MOOD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD).

BOXA и MOOD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXA и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXA и MOOD

2026 (YTD)20252024
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.12%5.41%0.02%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		6.93%30.39%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, BOXA показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 6.93%.

BOXA

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.47%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOOD

1 день
0.20%
1 месяц
-5.74%
С начала года
6.93%
6 месяцев
13.11%
1 год
32.14%
3 года*
18.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AGGHBOXA с MEARBOXA с AAVMBOXA с EDV
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с SPY

Сравнение комиссий BOXA и MOOD

BOXA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии MOOD в 0.68%.

MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BOXA vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXA c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXAMOODDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.26

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.70

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.45

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

3.32

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

11.81

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXA vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXA на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа MOOD равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXA и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXAMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.26

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.24

-0.24

Корреляция

Корреляция между BOXA и MOOD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXA и MOOD

Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности MOOD в 0.38%

TTM2025202420232022
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.38%0.40%1.33%1.34%1.43%

Просадки

Сравнение просадок BOXA и MOOD

Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и MOOD.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXAMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.87%

-14.34%

+11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-9.71%

+6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-7.10%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-2.27%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.73%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXA и MOOD

Текущая волатильность для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) составляет 1.55%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что BOXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXAMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

4.42%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

13.00%

-10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

14.26%

-10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

12.17%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

12.17%

-7.99%