Сравнение BOXA с IBTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO).
BOXA и IBTO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BOXA и IBTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOXA и IBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | -0.12% | 5.41% | 0.02% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.19% | 8.23% | -0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BOXA показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у IBTO с доходностью -0.19%.
BOXA
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOXA и IBTO
BOXA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BOXA vs. IBTO — Ранг доходности на риск
BOXA
IBTO
Сравнение BOXA c IBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOXA | IBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.71 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.06 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 3.32 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOXA | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.47 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между BOXA и IBTO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXA и IBTO
Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности IBTO в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.12% | 4.05% | 4.23% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок BOXA и IBTO
Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и IBTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOXA | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -8.36% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -3.08% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -2.25% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -2.37% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.19% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXA и IBTO
Текущая волатильность для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) составляет 1.55%, в то время как у iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что BOXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOXA | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.76% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 3.02% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 5.18% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | 6.74% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 6.74% | -2.56% |