Сравнение BOXA с IBTO
BOXA (Alpha Architect Aggregate Bond ETF) and IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. BOXA is actively managed, while IBTO is passively managed. Over the past year, BOXA returned 3.17% vs 2.97% for IBTO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BOXA charges 0.23%/yr vs 0.07%/yr for IBTO.
Доходность
Сравнение доходности BOXA и IBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOXA показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у IBTO с доходностью -0.53%.
BOXA
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOXA и IBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.22% | 5.41% | 0.02% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.53% | 8.23% | -1.09% |
Correlation
The correlation between BOXA and IBTO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between BOXA and IBTO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXA vs. IBTO — Ранг доходности на риск
BOXA
IBTO
Сравнение BOXA c IBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOXA | IBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.82 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 2.14 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOXA и IBTO
Максимальная просадка BOXA за все время составила -3.22%, что меньше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и IBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXA | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.22% | -8.36% | +5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -3.66% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -2.59% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -2.37% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.39% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXA и IBTO
Текущая волатильность для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) составляет 0.98%, в то время как у iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что BOXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXA | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.27% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 3.14% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 4.39% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 6.59% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 6.59% | -2.46% |
Сравнение комиссий BOXA и IBTO
BOXA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXA и IBTO
Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности IBTO в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.15% | 4.05% | 4.23% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BOXA and IBTO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBTO has higher volatility (1.27%) compared to BOXA (0.98%). In terms of maximum drawdown, BOXA dropped -3.22% vs IBTO's -8.36%.
On 1-year performance, BOXA leads with 3.17% vs 2.97% for IBTO. On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BOXA has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOXA has performed better with a 3.17% return vs 2.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.23% for BOXA.
IBTO has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.13% for BOXA.
They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.23% for BOXA and 0.07% for IBTO.
BOXA currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOXA и IBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор