Сравнение BOXA с HTAB

С начала года, BOXA показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у HTAB с доходностью 0.51%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BOXA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HTAB в 0.39%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOXA на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTAB равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXA и HTAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BOXA и HTAB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности HTAB в 3.92%

Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки HTAB в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и HTAB.

Текущая волатильность для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) составляет 1.55%, в то время как у Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что BOXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.