PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXA с FBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXA с FBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

BOXA и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXA и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXA и FBND

2026 (YTD)20252024
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.12%5.41%0.02%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.12%7.57%-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, BOXA показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%.

BOXA

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.47%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBND

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.53%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AGGHBOXA с MEARBOXA с MOODBOXA с AAVM
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Сравнение комиссий BOXA и FBND

BOXA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

FBND
Fidelity Total Bond ETF
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BOXA vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXA c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXAFBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.03

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.44

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.69

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

5.25

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXA vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXA на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FBND равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXA и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXAFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.03

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.44

+0.55

Корреляция

Корреляция между BOXA и FBND составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXA и FBND

Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FBND в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.73%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Просадки

Сравнение просадок BOXA и FBND

Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и FBND.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXAFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.87%

-17.25%

+14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.79%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.80%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-3.38%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.90%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXA и FBND

Текущая волатильность для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) составляет 1.55%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что BOXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXAFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.66%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.62%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

4.44%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

5.90%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

6.08%

-1.90%