PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXA с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOXA с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOXA (Alpha Architect Aggregate Bond ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - BOXA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Alpha Architect, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, BOXA returned 3.52% vs 1.88% for CAOS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BOXA charges 0.23%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности BOXA и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOXA показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

BOXA

1 день
-0.22%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.46%
1 год
3.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOXA и CAOS

2026 (YTD)20252024
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.19%5.41%0.02%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%-0.00%

Correlation

The correlation between BOXA and CAOS is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AAVMBOXA с ABCSBOXA с MEARBOXA с AGGH
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

BOXA vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXA c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXACAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.24

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.98

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.49

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

6.22

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXA vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXA на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXA и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXACAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.24

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.21

-0.34

Просадки

Сравнение просадок BOXA и CAOS

Максимальная просадка BOXA за все время составила -3.22%, что меньше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOXACAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.22%

-3.60%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-0.76%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.07%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-0.90%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.30%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXA и CAOS

Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что BOXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOXACAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.26%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

1.03%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

1.52%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

4.26%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

4.26%

-0.11%

Сравнение комиссий BOXA и CAOS

BOXA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXA и CAOS

Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOXA and CAOS have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOXA has higher volatility (1.36%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, BOXA dropped -3.22% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, BOXA leads with 3.52% vs 1.88% for CAOS. On fees, BOXA is cheaper at 0.23% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOXA has performed better with a 3.52% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOXA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

BOXA has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for CAOS.

BOXA is categorized as Intermediate Core Bond, while CAOS is Options Trading. Their fees differ too: 0.23% for BOXA and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOXA и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор