PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXA с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXA с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

BOXA и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXA и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXA и CAOS

2026 (YTD)20252024
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.12%5.41%0.02%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BOXA показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

BOXA

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.47%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AGGHBOXA с MEARBOXA с MOODBOXA с AAVM
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с AHTPXCAOS с SPYCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий BOXA и CAOS

BOXA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BOXA vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXA c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXACAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.63

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.90

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.85

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

1.40

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXA vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXA на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXA и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXACAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.26

-0.26

Корреляция

Корреляция между BOXA и CAOS составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXA и CAOS

Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOXA и CAOS

Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXACAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.87%

-3.60%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-3.60%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.93%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-0.90%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.18%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXA и CAOS

Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что BOXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXACAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.74%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

1.31%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

4.68%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

4.37%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

4.37%

-0.19%