Сравнение BOXA с BFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Build Bond Innovation ETF (BFIX).
BOXA и BFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. BFIX - это активно управляемый фонд от Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BOXA и BFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOXA и BFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | -0.12% | 5.41% | 0.02% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 0.82% | 5.91% | -0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BOXA показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у BFIX с доходностью 0.82%.
BOXA
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOXA и BFIX
BOXA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BFIX в 0.45%.
Доходность на риск
BOXA vs. BFIX — Ранг доходности на риск
BOXA
BFIX
Сравнение BOXA c BFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOXA | BFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.55 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.36 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.94 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 10.51 | -7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOXA | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.55 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.85 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BOXA и BFIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXA и BFIX
Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BFIX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.59% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок BOXA и BFIX
Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки BFIX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и BFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOXA | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -8.03% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -1.22% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.84% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -2.85% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.46% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXA и BFIX
Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Build Bond Innovation ETF (BFIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что BOXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOXA | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.73% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 2.28% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 3.07% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | 4.84% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 4.84% | -0.66% |