Сравнение BOXA с BFIX
BOXA (Alpha Architect Aggregate Bond ETF) and BFIX (Build Bond Innovation ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, BOXA returned 3.52% vs 4.80% for BFIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BOXA charges 0.23%/yr vs 0.45%/yr for BFIX.
Доходность
Сравнение доходности BOXA и BFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOXA показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у BFIX с доходностью 1.27%.
BOXA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOXA и BFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | -0.19% | 5.41% | 0.02% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 1.27% | 5.91% | -0.18% |
Correlation
The correlation between BOXA and BFIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXA vs. BFIX — Ранг доходности на риск
BOXA
BFIX
Сравнение BOXA c BFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOXA | BFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 5.11 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 12.39 | -9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOXA | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.67 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.85 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BOXA и BFIX
Максимальная просадка BOXA за все время составила -3.22%, что меньше максимальной просадки BFIX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и BFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXA | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.22% | -8.03% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -0.94% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -0.40% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -2.76% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.39% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXA и BFIX
Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Build Bond Innovation ETF (BFIX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что BOXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXA | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.89% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 1.73% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 2.90% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 4.77% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 4.77% | -0.62% |
Сравнение комиссий BOXA и BFIX
BOXA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BFIX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXA и BFIX
Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BFIX в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.52% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOXA and BFIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOXA has higher volatility (1.36%) compared to BFIX (0.89%). In terms of maximum drawdown, BOXA dropped -3.22% vs BFIX's -8.03%.
On 1-year performance, BFIX leads with 4.80% vs 3.52% for BOXA. On fees, BOXA is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BFIX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFIX has performed better with a 4.80% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOXA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for BFIX.
BFIX has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.13% for BOXA.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Build. Their fees differ too: 0.23% for BOXA and 0.45% for BFIX.
BFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOXA и BFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор