Сравнение BOXA с BBLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU).
BOXA и BBLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BOXA и BBLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOXA и BBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | -0.12% | 5.41% | 0.02% |
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | -3.31% | 18.40% | 0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, BOXA показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у BBLU с доходностью -3.31%.
BOXA
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBLU
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOXA и BBLU
BOXA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BBLU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BOXA vs. BBLU — Ранг доходности на риск
BOXA
BBLU
Сравнение BOXA c BBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOXA | BBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.04 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.58 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.52 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 6.78 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOXA | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.04 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.56 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между BOXA и BBLU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXA и BBLU
Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BBLU в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.30% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% |
Просадки
Сравнение просадок BOXA и BBLU
Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки BBLU в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и BBLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOXA | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -17.20% | +14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -11.21% | +8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -4.93% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -2.04% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.51% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXA и BBLU
Текущая волатильность для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) составляет 1.55%, в то время как у Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что BOXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOXA | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 4.29% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 8.42% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 17.03% | -12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | 14.71% | -10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 14.71% | -10.53% |