PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXA с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXA с AGZD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).

BOXA и AGZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXA и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXA и AGZD

2026 (YTD)20252024
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.12%5.41%0.02%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		1.07%4.35%-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, BOXA показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 1.07%.

BOXA

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.47%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGZD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.39%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.09%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AGGHBOXA с MEARBOXA с MOODBOXA с AAVM
Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с VOOAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с FPEIAGZD с BND

Сравнение комиссий BOXA и AGZD

И BOXA, и AGZD имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Доходность на риск

BOXA vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXA c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXAAGZDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.58

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.36

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

4.31

-3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

14.52

-11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXA vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXA на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа AGZD равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXA и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXAAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.58

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.63

+0.37

Корреляция

Корреляция между BOXA и AGZD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXA и AGZD

Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности AGZD в 4.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		4.07%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%

Просадки

Сравнение просадок BOXA и AGZD

Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и AGZD.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXAAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.87%

-8.46%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-1.14%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.17%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-0.78%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.34%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXA и AGZD

Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что BOXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXAAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.74%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.06%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

3.47%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

3.56%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

3.79%

+0.39%