Сравнение BOXA с AFIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF).
BOXA и AFIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. AFIF - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BOXA и AFIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOXA и AFIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | -0.12% | 5.41% | 0.02% |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 0.20% | 6.56% | -0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BOXA показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у AFIF с доходностью 0.20%.
BOXA
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFIF
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOXA и AFIF
BOXA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AFIF в 1.08%.
Доходность на риск
BOXA vs. AFIF — Ранг доходности на риск
BOXA
AFIF
Сравнение BOXA c AFIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOXA | AFIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.44 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.00 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.98 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 12.39 | -8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOXA | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.44 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.40 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между BOXA и AFIF составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXA и AFIF
Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности AFIF в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.68% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок BOXA и AFIF
Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки AFIF в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и AFIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOXA | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -10.29% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -1.79% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.89% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -2.27% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.43% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXA и AFIF
Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что BOXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOXA | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.32% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 2.14% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 3.55% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | 4.47% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 6.32% | -2.14% |