Сравнение BOXA с AAEQ
BOXA (Alpha Architect Aggregate Bond ETF) and AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - BOXA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Alpha Architect, while AAEQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BOXA charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for AAEQ.
Доходность
Сравнение доходности BOXA и AAEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOXA показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у AAEQ с доходностью 5.97%.
BOXA
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAEQ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOXA и AAEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.22% | 0.25% |
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 5.97% | -1.11% |
Correlation
The correlation between BOXA and AAEQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXA vs. AAEQ — Ранг доходности на риск
BOXA
AAEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BOXA c AAEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOXA | AAEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOXA и AAEQ
Максимальная просадка BOXA за все время составила -3.22%, что меньше максимальной просадки AAEQ в -10.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и AAEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXA | AAEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.22% | -10.26% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -3.43% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -2.43% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXA и AAEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXA | AAEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 14.32% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 14.32% | -10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 14.32% | -10.19% |
Сравнение комиссий BOXA и AAEQ
BOXA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии AAEQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXA и AAEQ
Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности AAEQ в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 0.09% | 0.10% |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.13% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
BOXA and AAEQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for BOXA.
BOXA has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.09% for AAEQ.
BOXA is categorized as Intermediate Core Bond, while AAEQ is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.23% for BOXA and 0.15% for AAEQ.
Подберите оптимальное распределение для BOXA и AAEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор