Сравнение BOX с ZM
BOX (Box, Inc.) and ZM (Zoom Video Communications, Inc.) are both stocks. BOX operates in Software - Infrastructure (Technology), while ZM operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, BOX returned 1.19%/yr vs -20.58%/yr for ZM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOX и ZM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOX показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у ZM с доходностью 23.07%.
BOX
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -17.06%
- 1 год
- -30.46%
- 3 года*
- -2.77%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 8.64%
ZM
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 23.07%
- 6 месяцев
- 24.01%
- 1 год
- 31.14%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- -20.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOX и ZM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOX Box, Inc. | -10.77% | -5.35% | 23.39% | -17.73% | 18.86% | 45.10% | 7.57% | -10.93% |
ZM Zoom Video Communications, Inc. | 23.07% | 5.73% | 13.49% | 6.16% | -63.17% | -45.48% | 395.77% | 9.74% |
Correlation
The correlation between BOX and ZM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г. | 0.38 |
The correlation between BOX and ZM shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BOX:
$3.74B
ZM:
$31.88B
BOX:
$0.71
ZM:
$6.79
BOX:
37.34
ZM:
15.64
BOX:
0.36
ZM:
0.11
BOX:
3.25
ZM:
6.57
BOX:
$1.21B
ZM:
$4.93B
BOX:
$960.21M
ZM:
$3.82B
BOX:
$145.37M
ZM:
$1.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOX vs. ZM — Ранг доходности на риск
BOX
ZM
Сравнение BOX c ZM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Box, Inc. (BOX) и Zoom Video Communications, Inc. (ZM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOX | ZM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.18 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.28 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 3.48 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOX | ZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.76 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.47 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.14 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BOX и ZM
Максимальная просадка BOX за все время составила -68.56%, что меньше максимальной просадки ZM в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOX и ZM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOX | ZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.56% | -90.27% | +21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.57% | -24.42% | -20.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.57% | -25.45% | -19.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -86.21% | +41.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.77% | -81.31% | +50.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.24% | -62.80% | +37.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.28% | 8.97% | +17.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOX и ZM
Текущая волатильность для Box, Inc. (BOX) составляет 16.05%, в то время как у Zoom Video Communications, Inc. (ZM) волатильность равна 18.02%. Это указывает на то, что BOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOX | ZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 18.02% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.08% | 33.97% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.69% | 41.14% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.06% | 44.49% | -11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.81% | 54.53% | -15.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOX и ZM
Ни BOX, ни ZM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOX и ZM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Box, Inc. и Zoom Video Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOX и ZM
BOX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Box, Inc. сообщила о валовой прибыли в 243.21M при выручке в 305.94M, что соответствует валовой рентабельности в 79.5%.
ZM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 964.72M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.
BOX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Box, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.44M при выручке в 305.94M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
ZM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.47M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
BOX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Box, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.91M при выручке в 305.94M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
ZM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 425.68M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.
Часто задаваемые вопросы
BOX and ZM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZM has higher volatility (18.02%) compared to BOX (16.05%). In terms of maximum drawdown, BOX dropped -68.56% vs ZM's -90.27%.
ZM currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOX и ZM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор