PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOUT с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOUT с QQQM

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

BOUT и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOUT или QQQM.

Корреляция

Корреляция между BOUT и QQQM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BOUT и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOUT:

-0.09

QQQM:

0.54

Коэф-т Сортино

BOUT:

-0.03

QQQM:

0.93

Коэф-т Омега

BOUT:

1.00

QQQM:

1.13

Коэф-т Кальмара

BOUT:

-0.10

QQQM:

0.61

Коэф-т Мартина

BOUT:

-0.29

QQQM:

1.97

Индекс Язвы

BOUT:

8.96%

QQQM:

6.99%

Дневная вол-ть

BOUT:

20.48%

QQQM:

25.19%

Макс. просадка

BOUT:

-36.76%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

BOUT:

-17.93%

QQQM:

-4.54%

Доходность по периодам

С начала года, BOUT показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 0.74%.

BOUT

С начала года

-11.43%

1 месяц

3.41%

6 месяцев

-13.30%

1 год

-1.74%

3 года

1.86%

5 лет

10.95%

10 лет

N/A

QQQM

С начала года

0.74%

1 месяц

15.67%

6 месяцев

2.14%

1 год

13.58%

3 года

21.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Сравнение комиссий BOUT и QQQM

BOUT берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOUT и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOUT
Ранг риск-скорректированной доходности BOUT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOUT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOUT c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOUT на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOUT и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOUT и QQQM

Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности QQQM в 0.59%

TTM2024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.68%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.59%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOUT и QQQM

Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.76%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BOUT и QQQM

Текущая волатильность для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) составляет 3.35%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что BOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...