Сравнение BOUT с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
BOUT и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOUT и SCHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOUT и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 9.59% | -6.77% | 18.82% | 13.27% | -22.60% | 22.69% | 50.56% | 20.59% | -29.80% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -17.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BOUT показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 4.18%.
BOUT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOUT и SCHM
BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Доходность на риск
BOUT vs. SCHM — Ранг доходности на риск
BOUT
SCHM
Сравнение BOUT c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOUT | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.98 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.49 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.49 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 6.50 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOUT | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.98 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.55 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BOUT и SCHM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOUT и SCHM
Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SCHM в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.31% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок BOUT и SCHM
Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и SCHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOUT | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -42.43% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -14.16% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -26.46% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -5.44% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -5.71% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.24% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOUT и SCHM
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что BOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOUT | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.80% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 12.07% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 21.15% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 19.51% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 20.41% | +2.55% |