PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOUT с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOUT с RWJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - BOUT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD Breakout Stocks Total Return Index, while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOUT returned 8.25%/yr vs 7.73%/yr for RWJ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOUT charges 0.80%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности BOUT и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOUT показывает доходность 31.39%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 15.88%.

BOUT

1 день
-0.01%
1 месяц
5.85%
С начала года
31.39%
6 месяцев
30.30%
1 год
35.27%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

RWJ

1 день
-1.07%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.88%
6 месяцев
14.97%
1 год
36.55%
3 года*
16.43%
5 лет*
7.73%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOUT и RWJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.39%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%50.56%20.59%-29.80%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		15.88%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-25.16%

Correlation

The correlation between BOUT and RWJ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2018 г.

0.60

The correlation between BOUT and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOUT и RWJ

Секторы
BOUT
RWJ

Технологии

28.4%
9.9%

Финансовые услуги

22.9%
11.0%

Сырьевые материалы

9.9%
5.2%

Потребительский защитный сектор

9.7%
6.9%

Промышленность

9.7%
16.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
23.9%

Коммунальные услуги

7.0%
0.9%

Недвижимость

3.5%
4.0%

Энергетика

3.1%
7.4%

Здравоохранение

2.6%
11.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.3%

Технологии

BOUT
28.4%
RWJ
9.9%

Финансовые услуги

BOUT
22.9%
RWJ
11.0%

Сырьевые материалы

BOUT
9.9%
RWJ
5.2%

Потребительский защитный сектор

BOUT
9.7%
RWJ
6.9%

Промышленность

BOUT
9.7%
RWJ
16.2%

Потребительский циклический сектор

BOUT
8.5%
RWJ
23.9%

Коммунальные услуги

BOUT
7.0%
RWJ
0.9%

Недвижимость

BOUT
3.5%
RWJ
4.0%

Энергетика

BOUT
3.1%
RWJ
7.4%

Здравоохранение

BOUT
2.6%
RWJ
11.2%

Коммуникационные услуги

BOUT
2.0%
RWJ
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SMHBOUT с SCHGBOUT с QQQ
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD

Доходность на риск

BOUT vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOUT c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOUTRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.90

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.75

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.25

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

10.39

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOUT vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOUT на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOUT и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOUTRWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.90

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Просадки

Сравнение просадок BOUT и RWJ

Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOUTRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.75%

-55.97%

+19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-11.31%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.31%

-29.29%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

-29.29%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.07%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-9.24%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.53%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BOUT и RWJ

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что BOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOUTRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

4.64%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

12.29%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

19.40%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

23.71%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

26.14%

-3.21%

Сравнение комиссий BOUT и RWJ

BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOUT и RWJ

Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности RWJ в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.01%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

BOUT and RWJ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOUT has higher volatility (5.96%) compared to RWJ (4.64%). In terms of maximum drawdown, BOUT dropped -36.75% vs RWJ's -55.97%.

On 5-year performance, BOUT leads with 8.25% vs 7.73% for RWJ. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWJ has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOUT has performed better with a 8.25% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

RWJ has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.26% for BOUT.

BOUT is categorized as Mid Cap Growth Equities, while RWJ is Small Cap Value Equities. BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index, while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for BOUT and 0.39% for RWJ.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOUT и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор