Сравнение BOUT с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
BOUT и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOUT и RWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOUT и RWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 8.23% | -6.77% | 18.82% | 13.27% | -22.60% | 22.69% | 50.56% | 20.59% | -29.80% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 3.96% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -25.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BOUT показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 3.96%.
BOUT
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
RWJ
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOUT и RWJ
BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Доходность на риск
BOUT vs. RWJ — Ранг доходности на риск
BOUT
RWJ
Сравнение BOUT c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOUT | RWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.01 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.57 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.59 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 5.69 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOUT | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.01 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.29 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BOUT и RWJ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOUT и RWJ
Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности RWJ в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.32% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок BOUT и RWJ
Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и RWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOUT | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -55.97% | +19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -16.11% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -29.29% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -7.49% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -9.31% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.50% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOUT и RWJ
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что BOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOUT | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 6.15% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 13.97% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 25.39% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 23.88% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 26.16% | -3.20% |