Сравнение BOUT с PDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP).
BOUT и PDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOUT и PDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOUT и PDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 8.23% | -6.77% | 18.82% | 13.27% | -22.60% | 22.69% | 50.56% | 20.59% | -29.80% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 3.73% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 7.72% | 36.59% | 33.13% | -19.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BOUT показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у PDP с доходностью 3.73%.
BOUT
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
PDP
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOUT и PDP
BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PDP в 0.62%.
Доходность на риск
BOUT vs. PDP — Ранг доходности на риск
BOUT
PDP
Сравнение BOUT c PDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOUT | PDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.87 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.30 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.78 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 5.80 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOUT | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.87 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.33 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BOUT и PDP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOUT и PDP
Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности PDP в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.32% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок BOUT и PDP
Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и PDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOUT | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -59.34% | +22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -12.04% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -33.91% | +5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -7.49% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -10.69% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.69% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOUT и PDP
Текущая волатильность для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) составляет 8.61%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что BOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOUT | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 9.98% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 18.59% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 24.13% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 21.93% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 21.44% | +1.52% |