PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOUT с IPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOUT с IPO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) and IPO (Renaissance IPO ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - BOUT tracks the IBD Breakout Stocks Total Return Index while IPO tracks the Renaissance IPO Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOUT returned 7.11%/yr vs -2.91%/yr for IPO. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BOUT charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for IPO.

Доходность

Сравнение доходности BOUT и IPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Renaissance IPO ETF (IPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOUT показывает доходность 29.45%, что значительно выше, чем у IPO с доходностью 19.54%.

BOUT

1 день
0.27%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
22.47%
С начала года
29.45%
1 год
27.63%
3 года*
14.12%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
Всё время*
8.82%

IPO

1 день
-2.15%
1 месяц
-7.02%
6 месяцев
27.65%
С начала года
19.54%
1 год
16.84%
3 года*
16.78%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
10.56%
Всё время*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BOUT

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF
$96.59K$109.70K$105.68K

IPO

Renaissance IPO ETF
$1.10M$1.04M$2.24M

Сравнение доходности по годам BOUT и IPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		29.45%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%50.56%20.59%-30.42%
IPO
Renaissance IPO ETF		19.54%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%107.88%34.11%-23.55%

Correlation

The correlation between BOUT and IPO is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.65

The correlation between BOUT and IPO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOUT и IPO

Секторы
BOUT
IPO

Финансовые услуги

37.6%
6.3%

Технологии

26.9%
43.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.6%

Сырьевые материалы

8.1%

-

Здравоохранение

7.8%
13.0%

Коммунальные услуги

7.0%
0.9%

Промышленность

5.4%
12.5%

Недвижимость

4.3%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

0.9%
0.3%

Энергетика

0.4%
3.1%

Финансовые услуги

BOUT
37.6%
IPO
6.3%

Технологии

BOUT
26.9%
IPO
43.6%

Потребительский циклический сектор

BOUT
8.7%
IPO
9.6%

Сырьевые материалы

BOUT
8.1%
IPO

-

Здравоохранение

BOUT
7.8%
IPO
13.0%

Коммунальные услуги

BOUT
7.0%
IPO
0.9%

Промышленность

BOUT
5.4%
IPO
12.5%

Недвижимость

BOUT
4.3%
IPO
4.1%

Коммуникационные услуги

BOUT
3.3%
IPO
6.6%

Потребительский защитный сектор

BOUT
0.9%
IPO
0.3%

Энергетика

BOUT
0.4%
IPO
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Renaissance IPO ETF

Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SCHGBOUT с SPMOBOUT с SMHBOUT с QQQ
Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ

Доходность на риск

BOUT vs. IPO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BOUT c IPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Renaissance IPO ETF (IPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOUTIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.52

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.94

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

0.64

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

1.39

+5.18

BOUT vs. IPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOUT на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа IPO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOUT и IPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOUT и IPO

Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.98%, что меньше максимальной просадки IPO в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и IPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOUTIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.98%

-68.76%

+31.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-26.24%

+14.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.31%

-32.04%

+6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

-66.02%

+37.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-27.77%

+23.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-22.97%

+10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

12.10%

-7.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BOUT и IPO

Текущая волатильность для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) составляет 4.97%, в то время как у Renaissance IPO ETF (IPO) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что BOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOUTIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

11.79%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

26.00%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

32.31%

-9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

36.39%

-16.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

31.81%

-8.86%

Сравнение комиссий BOUT и IPO

BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IPO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOUT и IPO

Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности IPO в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.27%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%
IPO
Renaissance IPO ETF		0.43%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%

Часто задаваемые вопросы

BOUT and IPO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (11.79%) compared to BOUT (4.97%). In terms of maximum drawdown, BOUT dropped -36.98% vs IPO's -68.76%.

On 5-year performance, BOUT leads with 7.11% vs -2.91% for IPO. On fees, IPO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BOUT has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOUT has performed better with a 7.11% return vs -2.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

IPO has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.27% for BOUT.

BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index, while IPO tracks Renaissance IPO Index. They also come from different issuers: Innovator and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.80% for BOUT and 0.60% for IPO.

BOUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOUT и IPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор