Сравнение BOUT с BAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).
BOUT и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOUT и BAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOUT и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 8.23% | -6.77% | 18.82% | 13.27% | -22.60% | 22.69% | 50.56% | 3.05% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 2.08% | 8.28% | 15.95% | 23.16% | -7.04% | 12.58% | 6.19% | 10.49% |
Доходность по периодам
С начала года, BOUT показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у BAPR с доходностью 2.08%.
BOUT
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOUT и BAPR
BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.
Доходность на риск
BOUT vs. BAPR — Ранг доходности на риск
BOUT
BAPR
Сравнение BOUT c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOUT | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.29 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.99 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.74 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 11.59 | -9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOUT | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.29 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.88 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.75 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между BOUT и BAPR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOUT и BAPR
Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как BAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.32% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOUT и BAPR
Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, что больше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и BAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOUT | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -23.91% | -12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -9.19% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -15.58% | -12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | 0.00% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -2.66% | -9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 1.38% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOUT и BAPR
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOUT | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 3.45% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 4.26% | +12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 11.90% | +9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 11.54% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 13.25% | +9.71% |