PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTZ с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTZ с XYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOTZ returned 3.18%/yr vs 7.72%/yr for XYLD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOTZ charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 4.96%.

BOTZ

1 день
-0.91%
1 месяц
4.92%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.89%
1 год
29.53%
3 года*
12.97%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—

XYLD

1 день
-0.15%
1 месяц
2.00%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
17.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTZ и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		11.15%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.96%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Correlation

The correlation between BOTZ and XYLD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.67

The correlation between BOTZ and XYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOTZ и XYLD

Секторы
BOTZ
XYLD

Промышленность

48.6%
8.3%

Технологии

31.8%
35.6%

Здравоохранение

9.0%
8.5%

Потребительский циклический сектор

6.1%
10.2%

Коммуникационные услуги

4.5%
11.2%

Финансовые услуги

0.9%
11.8%

Энергетика

0.5%
3.5%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.9%

Сырьевые материалы

0.0%
1.8%

Коммунальные услуги

0.0%
2.3%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

BOTZ
48.6%
XYLD
8.3%

Технологии

BOTZ
31.8%
XYLD
35.6%

Здравоохранение

BOTZ
9.0%
XYLD
8.5%

Потребительский циклический сектор

BOTZ
6.1%
XYLD
10.2%

Коммуникационные услуги

BOTZ
4.5%
XYLD
11.2%

Финансовые услуги

BOTZ
0.9%
XYLD
11.8%

Энергетика

BOTZ
0.5%
XYLD
3.5%

Потребительский защитный сектор

BOTZ
0.0%
XYLD
4.9%

Сырьевые материалы

BOTZ
0.0%
XYLD
1.8%

Коммунальные услуги

BOTZ
0.0%
XYLD
2.3%

Недвижимость

BOTZ

-

XYLD
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

BOTZ vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTZXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.71

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.87

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.64

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.35

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

17.84

-12.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTZ vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTZXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.71

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.69

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.60

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и XYLD

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTZXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-33.46%

-22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-5.29%

-14.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-15.53%

-13.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-18.66%

-36.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-0.15%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-3.72%

-14.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

0.99%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и XYLD

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTZXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

0.88%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

5.37%

+13.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.98%

6.55%

+17.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

11.22%

+15.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

14.21%

+11.52%

Сравнение комиссий BOTZ и XYLD

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и XYLD

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности XYLD в 10.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.52%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

BOTZ and XYLD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (7.77%) compared to XYLD (0.88%). In terms of maximum drawdown, BOTZ dropped -55.54% vs XYLD's -33.46%.

On 5-year performance, XYLD leads with 7.72% vs 3.18% for BOTZ. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XYLD has performed better with a 7.72% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

XYLD has the higher dividend yield at 10.52%, compared with 0.59% for BOTZ.

BOTZ is categorized as Robotics, while XYLD is Derivative Income. BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.68% for BOTZ and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTZ и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор