PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTZ с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTZ с UBOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) and UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) are both Robotics funds - BOTZ tracks the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index while UBOT tracks the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BOTZ returned 3.18%/yr vs -6.34%/yr for UBOT. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BOTZ charges 0.68%/yr vs 1.29%/yr for UBOT.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у UBOT с доходностью 16.93%.

BOTZ

1 день
-0.91%
1 месяц
4.92%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.89%
1 год
29.53%
3 года*
12.97%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—

UBOT

1 день
-1.65%
1 месяц
9.27%
С начала года
16.93%
6 месяцев
21.77%
1 год
49.20%
3 года*
12.40%
5 лет*
-6.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTZ и UBOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		11.15%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-30.11%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		16.93%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.27%

Correlation

The correlation between BOTZ and UBOT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2018 г.

0.98

The correlation between BOTZ and UBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOTZ и UBOT

Секторы
BOTZ
UBOT

Промышленность

48.6%
48.6%

Технологии

31.8%
31.8%

Здравоохранение

9.0%
9.0%

Потребительский циклический сектор

6.1%
6.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.5%

Финансовые услуги

0.9%
0.9%

Энергетика

0.5%
0.5%

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

0.0%
0.0%

Коммунальные услуги

0.0%
0.0%

Недвижимость

-

-

Промышленность

BOTZ
48.6%
UBOT
48.6%

Технологии

BOTZ
31.8%
UBOT
31.8%

Здравоохранение

BOTZ
9.0%
UBOT
9.0%

Потребительский циклический сектор

BOTZ
6.1%
UBOT
6.1%

Коммуникационные услуги

BOTZ
4.5%
UBOT
4.5%

Финансовые услуги

BOTZ
0.9%
UBOT
0.9%

Энергетика

BOTZ
0.5%
UBOT
0.5%

Потребительский защитный сектор

BOTZ
0.0%
UBOT
0.0%

Сырьевые материалы

BOTZ
0.0%
UBOT
0.0%

Коммунальные услуги

BOTZ
0.0%
UBOT
0.0%

Недвижимость

BOTZ

-

UBOT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с IWYUBOT с AIQUBOT с QQQUBOT с PLTRUBOT с IUIT.L

Доходность на риск

BOTZ vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTZUBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.04

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.66

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.38

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

4.39

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTZ vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBOT равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTZUBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.04

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.12

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.05

+0.50

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и UBOT

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки UBOT в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и UBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTZUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-86.01%

+30.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-35.90%

+16.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-51.64%

+22.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-82.90%

+27.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-43.38%

+40.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-49.53%

+31.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

11.24%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и UBOT

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 7.77%, в то время как у Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTZUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

15.45%

-7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

36.47%

-18.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.98%

47.78%

-23.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

52.94%

-26.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

63.46%

-37.73%

Сравнение комиссий BOTZ и UBOT

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и UBOT

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности UBOT в 0.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.80%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, BOTZ and UBOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UBOT has higher volatility (15.45%) compared to BOTZ (7.77%). In terms of maximum drawdown, BOTZ dropped -55.54% vs UBOT's -86.01%.

On 5-year performance, BOTZ leads with 3.18% vs -6.34% for UBOT. On fees, BOTZ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOTZ has performed better with a 3.18% return vs -6.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UBOT has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.59% for BOTZ.

BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.68% for BOTZ and 1.29% for UBOT.

BOTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTZ и UBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор