PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTZ с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTZ с UBOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT).

BOTZ и UBOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTZ и UBOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-30.11%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-15.29%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.27%

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность -6.43%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью -15.29%.

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—

UBOT

1 день
4.25%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-14.60%
1 год
24.15%
3 года*
7.48%
5 лет*
-11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с ROBOUBOT с AIQUBOT с ENTRUBOT с IWYUBOT с IRBOUBOT с QQQUBOT с IUIT.L

Сравнение комиссий BOTZ и UBOT

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.

UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Доходность на риск

BOTZ vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTZUBOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.44

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.70

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

2.34

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTZ vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа UBOT равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTZUBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.44

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.22

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.12

+0.49

Корреляция

Корреляция между BOTZ и UBOT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и UBOT

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности UBOT в 1.10%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.10%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и UBOT

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки UBOT в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и UBOT.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTZUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-86.01%

+30.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-35.90%

+16.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-82.90%

+27.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-58.98%

+44.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.56%

-49.57%

+31.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

10.71%

-5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и UBOT

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 8.79%, в то время как у Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTZUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

17.31%

-8.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

35.31%

-17.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

54.93%

-27.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

52.46%

-25.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

63.60%

-37.92%