PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTT с GSIB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).

BOTT и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BOTT и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTT и GSIB

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%55.56%10.74%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-1.46%61.67%21.64%

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью -1.46%.

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
1.75%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
10.28%
1 год
39.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Robotics & Automation ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMN
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Сравнение комиссий BOTT и GSIB

И BOTT, и GSIB имеют комиссию равную 0.35%.

BOTT
Themes Robotics & Automation ETF
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF

Доходность на риск

BOTT vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTGSIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.93

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.55

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.70

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

9.19

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.93

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

2.20

-1.00

Корреляция

Корреляция между BOTT и GSIB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и GSIB

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности GSIB в 1.93%

TTM20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.93%1.91%1.67%

Просадки

Сравнение просадок BOTT и GSIB

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и GSIB.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTTGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-17.71%

-13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-14.59%

-16.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.20%

-8.30%

-17.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-2.07%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

4.28%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и GSIB

Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что BOTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTTGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

7.60%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.52%

13.15%

+17.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

20.85%

+16.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

18.41%

+14.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

18.41%

+14.27%