PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTT с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

BOTT и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTT и VGT

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%55.56%10.74%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%28.34%

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Robotics & Automation ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMN
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий BOTT и VGT

BOTT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

BOTT
Themes Robotics & Automation ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

BOTT vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.10

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.67

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.88

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

5.77

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.10

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.61

+0.60

Корреляция

Корреляция между BOTT и VGT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и VGT

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок BOTT и VGT

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTTVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-54.63%

+23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-16.40%

-14.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.20%

-11.66%

-14.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-8.00%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

5.35%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и VGT

Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что BOTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTTVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

8.03%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.52%

16.35%

+14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

27.27%

+10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

25.06%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

24.48%

+8.20%