PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOSVX с SVPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOSVX с SVPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOSVX (Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund) and SVPIX (ProFunds Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BOSVX returned 11.45%/yr vs 8.27%/yr for SVPIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BOSVX charges 0.60%/yr vs 1.61%/yr for SVPIX.

Доходность

Сравнение доходности BOSVX и SVPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOSVX показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у SVPIX с доходностью 15.31%. За последние 10 лет акции BOSVX превзошли акции SVPIX по среднегодовой доходности: 11.45% против 8.27% соответственно.

BOSVX

1 день
1.12%
1 месяц
1.97%
С начала года
19.41%
6 месяцев
18.62%
1 год
43.30%
3 года*
19.28%
5 лет*
9.81%
10 лет*
11.45%

SVPIX

1 день
1.09%
1 месяц
3.40%
С начала года
15.31%
6 месяцев
14.67%
1 год
35.67%
3 года*
11.95%
5 лет*
3.73%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOSVX и SVPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund		19.41%9.78%4.21%18.18%-4.27%48.03%0.83%13.90%-17.15%5.91%
SVPIX
ProFunds Small Cap Value Fund		15.31%4.52%4.54%12.43%-12.84%28.86%1.05%22.26%-14.02%9.52%

Correlation

The correlation between BOSVX and SVPIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2011 г.

0.96

The correlation between BOSVX and SVPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund

ProFunds Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BOSVX:
BOSVX с AVUVBOSVX с SLYVBOSVX с VFIAXBOSVX с DFSVXBOSVX с BRUSXBOSVX с BRGOXBOSVX с BRAGX
Часто сравнивают с SVPIX:
SVPIX с DFSVSVPIX с VIOOSVPIX с BIPIXSVPIX с NSDVXSVPIX с BRSIXSVPIX с PMPIXSVPIX с HWSAX

Доходность на риск

BOSVX vs. SVPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSVX
Ранг доходности на риск BOSVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SVPIX
Ранг доходности на риск SVPIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSVX c SVPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOSVXSVPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.10

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.00

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

4.02

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.24

13.09

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSVX vs. SVPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSVX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVPIX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSVX и SVPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOSVXSVPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.10

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.17

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.30

+0.21

Просадки

Сравнение просадок BOSVX и SVPIX

Максимальная просадка BOSVX за все время составила -57.14%, что меньше максимальной просадки SVPIX в -60.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSVX и SVPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOSVXSVPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.14%

-60.67%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-9.55%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.71%

-29.67%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-29.67%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-49.17%

-7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-11.52%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.93%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSVX и SVPIX

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) имеют волатильность 4.64% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOSVXSVPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.45%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

11.50%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

18.27%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

22.00%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

23.51%

+1.54%

Сравнение комиссий BOSVX и SVPIX

BOSVX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SVPIX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSVX и SVPIX

Дивидендная доходность BOSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, тогда как SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund		8.36%9.99%9.71%8.55%21.96%4.12%1.21%0.99%10.36%6.66%0.89%1.00%
SVPIX
ProFunds Small Cap Value Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.47%0.18%0.00%0.07%13.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BOSVX and SVPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BOSVX has higher volatility (4.64%) compared to SVPIX (4.45%). In terms of maximum drawdown, BOSVX dropped -57.14% vs SVPIX's -60.67%.

BOSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOSVX и SVPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор