PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOSVX с PSLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOSVX с PSLAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOSVX (Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund) and PSLAX (Putnam Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BOSVX returned 11.45%/yr vs 10.01%/yr for PSLAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BOSVX charges 0.60%/yr vs 1.15%/yr for PSLAX.

Доходность

Сравнение доходности BOSVX и PSLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOSVX показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у PSLAX с доходностью 14.44%. За последние 10 лет акции BOSVX превзошли акции PSLAX по среднегодовой доходности: 11.45% против 10.01% соответственно.

BOSVX

1 день
1.12%
1 месяц
1.97%
С начала года
19.41%
6 месяцев
18.62%
1 год
43.30%
3 года*
19.28%
5 лет*
9.81%
10 лет*
11.45%

PSLAX

1 день
0.68%
1 месяц
2.73%
С начала года
14.44%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.11%
3 года*
16.42%
5 лет*
6.87%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOSVX и PSLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund		19.41%9.78%4.21%18.18%-4.27%48.03%0.83%13.90%-17.15%5.91%
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		14.44%5.26%6.19%23.54%-13.42%39.51%3.60%24.33%-20.19%7.55%

Correlation

The correlation between BOSVX and PSLAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2011 г.

0.96

The correlation between BOSVX and PSLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund

Putnam Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BOSVX:
BOSVX с AVUVBOSVX с SLYVBOSVX с VFIAXBOSVX с DFSVXBOSVX с BRUSXBOSVX с BRGOXBOSVX с BRAGX
Часто сравнивают с PSLAX:
PSLAX с CSMIXPSLAX с DEVLXPSLAX с SSCVXPSLAX с USBNXPSLAX с PGTYXPSLAX с MMEYXPSLAX с NSDVX

Доходность на риск

BOSVX vs. PSLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSVX
Ранг доходности на риск BOSVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PSLAX
Ранг доходности на риск PSLAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSVX c PSLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOSVXPSLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.55

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.29

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

2.71

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.24

7.63

+8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSVX vs. PSLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSVX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа PSLAX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSVX и PSLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOSVXPSLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.55

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.32

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.40

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BOSVX и PSLAX

Максимальная просадка BOSVX за все время составила -57.14%, что меньше максимальной просадки PSLAX в -69.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSVX и PSLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOSVXPSLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.14%

-69.37%

+12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-10.52%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.71%

-25.63%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-25.63%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-52.81%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-12.15%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.73%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSVX и PSLAX

Текущая волатильность для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) составляет 4.64%, в то время как у Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что BOSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOSVXPSLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

5.02%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

12.00%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

18.34%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

21.75%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

23.61%

+1.44%

Сравнение комиссий BOSVX и PSLAX

BOSVX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PSLAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSVX и PSLAX

Дивидендная доходность BOSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности PSLAX в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund		8.36%9.99%9.71%8.55%21.96%4.12%1.21%0.99%10.36%6.66%0.89%1.00%
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		5.95%6.81%5.67%1.21%8.40%0.20%0.90%1.33%21.52%38.15%0.66%5.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BOSVX and PSLAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSLAX has higher volatility (5.02%) compared to BOSVX (4.64%). In terms of maximum drawdown, BOSVX dropped -57.14% vs PSLAX's -69.37%.

BOSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOSVX и PSLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор