Сравнение BOSOX с VSMAX
BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund) and VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BOSOX returned 10.23%/yr vs 11.37%/yr for VSMAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BOSOX charges 1.00%/yr vs 0.05%/yr for VSMAX.
Доходность
Сравнение доходности BOSOX и VSMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOSOX показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 14.94%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.37% соответственно.
BOSOX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 10.23%
VSMAX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 29.65%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам BOSOX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 6.63% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 14.94% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Correlation
The correlation between BOSOX and VSMAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2005 г. | 0.95 |
The correlation between BOSOX and VSMAX shifts across timeframes, from 0.85 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOSOX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
BOSOX
VSMAX
Сравнение BOSOX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSOX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.51 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 12.97 | -10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSOX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.94 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.39 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BOSOX и VSMAX
Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и VSMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOSOX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -59.68% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -8.97% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | -25.25% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -28.14% | +5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.79% | -41.82% | +5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | 0.00% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -9.70% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.43% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSOX и VSMAX
Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 3.90%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOSOX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.40% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 11.72% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 16.27% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 20.71% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 21.57% | -2.01% |
Сравнение комиссий BOSOX и VSMAX
BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSOX и VSMAX
Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VSMAX в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.14% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
BOSOX and VSMAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSMAX has higher volatility (4.40%) compared to BOSOX (3.90%). In terms of maximum drawdown, BOSOX dropped -51.32% vs VSMAX's -59.68%.
VSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOSOX и VSMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор