Сравнение BOSOX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
BOSOX управляется Boston Trust Walden. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSOX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSOX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BOSOX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 9.28% против 10.16% соответственно.
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSOX и VSCIX
BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
BOSOX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
BOSOX
VSCIX
Сравнение BOSOX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSOX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.75 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.19 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.97 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 4.21 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSOX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.75 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.24 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BOSOX и VSCIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSOX и VSCIX
Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок BOSOX и VSCIX
Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSOX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -59.66% | +8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -14.30% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -28.13% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.79% | -41.81% | +5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -8.97% | -7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -10.18% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.29% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSOX и VSCIX
Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.10%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSOX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.90% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 12.22% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 21.62% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 20.70% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 21.53% | -1.97% |