PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOSOX с SIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOSOX с SIVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX).

BOSOX управляется Boston Trust Walden. SIVIX управляется State Street. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и SIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOSOX и SIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-4.10%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		-3.53%0.64%10.83%14.23%-14.99%21.48%15.19%26.69%-10.13%13.22%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у SIVIX с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции BOSOX превзошли акции SIVIX по среднегодовой доходности: 9.28% против 8.69% соответственно.

BOSOX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-4.75%
1 год
-4.04%
3 года*
3.34%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.28%

SIVIX

1 день
-0.63%
1 месяц
-8.80%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-3.97%
1 год
5.91%
3 года*
5.96%
5 лет*
2.39%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Small Cap Fund

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX
Часто сравнивают с SIVIX:
SIVIX с SVOLSIVIX с SSBWXSIVIX с CSMDXSIVIX с RIVSXSIVIX с SSSYXSIVIX с SSEYXSIVIX с VSCPX

Сравнение комиссий BOSOX и SIVIX

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SIVIX в 0.75%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

Доходность на риск

BOSOX vs. SIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SIVIX
Ранг доходности на риск SIVIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSOX c SIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOSOXSIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.26

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

0.54

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.07

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.26

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

0.89

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSOX vs. SIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SIVIX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и SIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOSOXSIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.26

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

-0.01

Корреляция

Корреляция между BOSOX и SIVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и SIVIX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности SIVIX в 18.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.60%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		18.23%17.59%10.99%7.77%4.87%16.56%3.16%6.27%19.92%9.35%3.38%13.07%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и SIVIX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки SIVIX в -56.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и SIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOSOXSIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-56.52%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-13.88%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-26.51%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.79%

-43.92%

+7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-10.92%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-8.87%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.98%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и SIVIX

Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.10%, в то время как у State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOSOXSIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

5.42%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

12.13%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

21.99%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

20.30%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

21.09%

-1.53%