PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOSOX с QISCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOSOX с QISCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund) and QISCX (Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BOSOX returned 10.23%/yr vs 12.40%/yr for QISCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BOSOX charges 1.00%/yr vs 0.89%/yr for QISCX.

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и QISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у QISCX с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям QISCX по среднегодовой доходности: 10.23% против 12.40% соответственно.

BOSOX

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
6.63%
6 месяцев
4.71%
1 год
6.71%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.92%
10 лет*
10.23%

QISCX

1 день
0.55%
1 месяц
3.49%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.74%
1 год
41.00%
3 года*
21.33%
5 лет*
9.31%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOSOX и QISCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		6.63%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		15.16%14.95%14.82%20.58%-23.14%30.60%17.00%18.06%-11.63%15.67%

Correlation

The correlation between BOSOX and QISCX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.89

Over the past year, the correlation between BOSOX and QISCX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Small Cap Fund

Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с BRSVXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с SPMO
Часто сравнивают с QISCX:
QISCX с FSSAXQISCX с DFFVXQISCX с VOOQISCX с QQQQISCX с HASCXQISCX с HFCGXQISCX с QAMNX

Доходность на риск

BOSOX vs. QISCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QISCX
Ранг доходности на риск QISCX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISCX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISCX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISCX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSOX c QISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOSOXQISCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.96

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.87

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.42

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

3.06

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

9.47

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSOX vs. QISCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа QISCX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и QISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOSOXQISCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.96

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.40

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.34

+0.09

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и QISCX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки QISCX в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и QISCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOSOXQISCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-68.05%

+16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-13.48%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-26.51%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-32.89%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.79%

-49.02%

+12.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-0.60%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-15.67%

+8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.34%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и QISCX

Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 3.90%, в то время как у Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOSOXQISCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.08%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

16.83%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

21.02%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

23.24%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

24.17%

-4.61%

Сравнение комиссий BOSOX и QISCX

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QISCX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и QISCX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности QISCX в 6.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.14%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		6.92%7.97%0.35%0.31%3.77%15.41%0.44%0.36%3.81%4.49%0.85%12.05%

Часто задаваемые вопросы

BOSOX and QISCX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QISCX has higher volatility (5.08%) compared to BOSOX (3.90%). In terms of maximum drawdown, BOSOX dropped -51.32% vs QISCX's -68.05%.

QISCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOSOX и QISCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор