PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOSOX с AATIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOSOX с AATIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund) and AATIX (Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BOSOX returned 10.23%/yr vs 8.94%/yr for AATIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BOSOX charges 1.00%/yr vs 1.22%/yr for AATIX.

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и AATIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у AATIX с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции BOSOX превзошли акции AATIX по среднегодовой доходности: 10.23% против 8.94% соответственно.

BOSOX

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
6.63%
6 месяцев
4.71%
1 год
6.71%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.92%
10 лет*
10.23%

AATIX

1 день
0.37%
1 месяц
1.62%
С начала года
4.10%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.84%
3 года*
11.58%
5 лет*
3.68%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOSOX и AATIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		6.63%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%
AATIX
Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund		4.10%4.07%10.12%21.23%-17.34%24.46%12.14%24.90%-12.42%19.06%

Correlation

The correlation between BOSOX and AATIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2013 г.

0.91

The correlation between BOSOX and AATIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Small Cap Fund

Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund

Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с BRSVXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с SPMO
Часто сравнивают с AATIX:
AATIX с VOOAATIX с ADEIXAATIX с AAIIXAATIX с FSOPXAATIX с CSMDXAATIX с DFISXAATIX с AUERX

Доходность на риск

BOSOX vs. AATIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
AATIX
Ранг доходности на риск AATIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AATIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AATIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AATIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AATIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AATIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSOX c AATIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOSOXAATIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.84

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.32

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

1.11

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

3.24

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSOX vs. AATIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа AATIX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и AATIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOSOXAATIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.84

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.19

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.05

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и AATIX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки AATIX в -43.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и AATIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOSOXAATIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-43.17%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-13.22%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-29.94%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-29.94%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.79%

-43.17%

+6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-7.31%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-7.38%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.51%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и AATIX

Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 3.90%, в то время как у Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AATIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOSOXAATIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.05%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

12.61%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

17.35%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

19.77%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

20.89%

-1.33%

Сравнение комиссий BOSOX и AATIX

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AATIX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и AATIX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности AATIX в 8.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AATIX
Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund		8.43%8.77%0.00%1.88%2.21%23.11%0.28%0.05%7.60%7.54%0.14%1.01%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.14%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Часто задаваемые вопросы

BOSOX and AATIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AATIX has higher volatility (5.05%) compared to BOSOX (3.90%). In terms of maximum drawdown, BOSOX dropped -51.32% vs AATIX's -43.17%.

AATIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOSOX и AATIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор