Сравнение BOSOX с AASMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX).
BOSOX управляется Boston Trust Walden. AASMX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSOX и AASMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSOX и AASMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | -3.28% | 2.13% | 13.02% | 12.20% | -11.24% | 23.82% | 22.48% | 27.55% | -10.77% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BOSOX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у AASMX с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям AASMX по среднегодовой доходности: 9.28% против 9.89% соответственно.
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
AASMX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSOX и AASMX
BOSOX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AASMX в 1.07%.
Доходность на риск
BOSOX vs. AASMX — Ранг доходности на риск
BOSOX
AASMX
Сравнение BOSOX c AASMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSOX | AASMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.45 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.80 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.54 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.97 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSOX | AASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.45 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.17 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BOSOX и AASMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSOX и AASMX
Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности AASMX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | 3.24% | 3.14% | 4.21% | 0.42% | 12.87% | 14.74% | 1.83% | 10.84% | 18.67% | 0.00% | 0.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOSOX и AASMX
Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки AASMX в -57.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и AASMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSOX | AASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -57.13% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -14.37% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -29.43% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.79% | -41.66% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -11.35% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -10.86% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.98% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSOX и AASMX
Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.10%, в то время как у Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSOX | AASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 6.30% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 12.49% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 22.20% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 22.36% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 22.60% | -3.04% |