Сравнение BOND с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
BOND и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BOND и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOND и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 2.26% против 8.45% соответственно.
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и SPYD
BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
BOND vs. SPYD — Ранг доходности на риск
BOND
SPYD
Сравнение BOND c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.49 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.78 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.59 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 2.09 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.49 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.48 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.45 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между BOND и SPYD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и SPYD
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и SPYD
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOND | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -46.42% | +26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -12.35% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -22.25% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | -46.42% | +26.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -4.70% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -6.24% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 3.47% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и SPYD
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.83%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOND | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 3.03% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 8.61% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 15.67% | -10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 16.24% | -10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 19.80% | -14.73% |