Сравнение BOND с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
BOND и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOND или SPYD.
Основные характеристики
| BOND | SPYD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.69% | 20.15% |
| Дох-ть за 1 год | 8.83% | 33.94% |
| Дох-ть за 3 года | -1.83% | 7.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.18% | 8.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.38 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 6.43 | 16.91 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 5.54% | 13.04% |
| Макс. просадка | -19.71% | -46.42% |
| Текущая просадка | -7.17% | -1.32% |
Корреляция
Корреляция между BOND и SPYD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BOND и SPYD
С начала года, BOND показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 20.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и SPYD
BOND берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOND c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и SPYD
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности SPYD в 4.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.59% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% | 2.82% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.06% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и SPYD
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и SPYD
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.51%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.