Сравнение BOND с MFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX).
BOND и MFDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BOND и MFDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOND и MFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | -0.18% |
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 5.36% | 34.27% | 4.40% | 17.54% | -10.27% | 11.07% | 6.90% | 19.88% | -14.88% | 7.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 5.36%.
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
MFDX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и MFDX
BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии MFDX в 0.39%.
Доходность на риск
BOND vs. MFDX — Ранг доходности на риск
BOND
MFDX
Сравнение BOND c MFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | MFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.96 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.62 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.88 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 11.67 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.96 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.70 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.52 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между BOND и MFDX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и MFDX
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности MFDX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 2.91% | 2.97% | 3.16% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.13% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и MFDX
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и MFDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOND | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -36.05% | +16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -10.66% | +7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -25.58% | +5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -5.75% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -6.58% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.63% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и MFDX
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.83%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOND | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 6.96% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 10.39% | -7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 15.69% | -10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 14.96% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 16.42% | -11.35% |