Сравнение BOND с IAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).
BOND и IAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BOND и IAGG
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у IAGG с доходностью 0.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BOND имеют среднегодовую доходность 2.25%, а акции IAGG немного отстают с 2.21%.
BOND
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.25%
IAGG
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 2.21%
Сравнение доходности по годам BOND и IAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.33% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.23% | 3.26% | 4.51% | 8.49% | -10.86% | -1.87% | 4.63% | 7.99% | 3.38% | 2.09% |
Корреляция
Корреляция между BOND и IAGG составляет 0.66 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий BOND и IAGG
BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOND vs. IAGG — Ранг доходности на риск
BOND
IAGG
Сравнение BOND c IAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | IAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.68 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.36 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 5.68 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.22 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BOND и IAGG
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и IAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOND | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -13.88% | -5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.32% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -13.57% | -6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | -13.88% | -5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.65% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -2.87% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.55% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и IAGG
PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOND | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.47% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 1.91% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 2.61% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 4.47% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 4.03% | +1.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и IAGG
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности IAGG в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.17% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.69% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |