PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOND с HYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOND с HYS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOND (PIMCO Active Bond ETF) and HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO, while HYS is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). BOND is actively managed, while HYS is passively managed. Over the past 10 years, BOND returned 2.21%/yr vs 5.31%/yr for HYS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BOND charges 0.54%/yr vs 0.56%/yr for HYS.

Доходность

Сравнение доходности BOND и HYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOND показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у HYS с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям HYS по среднегодовой доходности: 2.21% против 5.31% соответственно.

BOND

1 день
0.19%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.84%
1 год
6.19%
3 года*
5.08%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.21%

HYS

1 день
0.01%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.88%
3 года*
8.65%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOND и HYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.66%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		1.34%8.80%8.42%11.38%-5.42%4.77%3.27%10.22%-1.05%5.75%

Correlation

The correlation between BOND and HYS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.21

Over the past year, BOND and HYS have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов BOND и HYS

Секторы
BOND
HYS

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BOND
100.0%
HYS

-

Сырьевые материалы

BOND

-

HYS

-

Коммуникационные услуги

BOND

-

HYS
100.0%

Потребительский циклический сектор

BOND

-

HYS

-

Потребительский защитный сектор

BOND

-

HYS

-

Энергетика

BOND

-

HYS

-

Здравоохранение

BOND

-

HYS

-

Промышленность

BOND

-

HYS

-

Недвижимость

BOND

-

HYS

-

Технологии

BOND

-

HYS

-

Коммунальные услуги

BOND

-

HYS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Active Bond ETF

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ
Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с SPHYHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с HYBBHYS с LONZHYS с LTPZ

Доходность на риск

BOND vs. HYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOND c HYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BONDHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.99

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.09

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.67

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

14.96

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOND vs. HYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYS равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOND и HYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BONDHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.99

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.82

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.78

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.81

-0.18

Просадки

Сравнение просадок BOND и HYS

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и HYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BONDHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-20.91%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-1.88%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-4.98%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-10.61%

-9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

-20.91%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.13%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-1.53%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.46%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и HYS

PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BONDHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.23%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.72%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

3.47%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

6.26%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

6.84%

-1.75%

Сравнение комиссий BOND и HYS

BOND берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и HYS

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности HYS в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.18%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.36%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%

Часто задаваемые вопросы

BOND and HYS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOND has higher volatility (1.41%) compared to HYS (1.23%). In terms of maximum drawdown, BOND dropped -19.71% vs HYS's -20.91%.

On 10-year performance, HYS leads with 5.31% vs 2.21% for BOND. On fees, BOND is cheaper at 0.54% per year. On volatility, HYS has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYS has performed better with a 5.31% return vs 2.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOND is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.56% for HYS.

HYS has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 5.18% for BOND.

BOND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while HYS is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.54% for BOND and 0.56% for HYS.

HYS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOND и HYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор