Сравнение BOND с EMNT
BOND (PIMCO Active Bond ETF) and EMNT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF) are both exchange-traded funds - BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO, while EMNT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 5 years, BOND returned 0.51%/yr vs 3.43%/yr for EMNT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BOND charges 0.54%/yr vs 0.24%/yr for EMNT.
Доходность
Сравнение доходности BOND и EMNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у EMNT с доходностью 1.64%.
BOND
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.16%
EMNT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOND и EMNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.48% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | -0.03% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 1.64% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | -0.57% | 0.11% | 2.08% | 0.09% |
Correlation
The correlation between BOND and EMNT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г. | 0.39 |
The correlation between BOND and EMNT shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOND vs. EMNT — Ранг доходности на риск
BOND
EMNT
Сравнение BOND c EMNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | EMNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -18.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 5.63 | -4.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 33.45 | -31.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 235.99 | -228.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 10.63 | -8.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 4.18 | -4.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 3.51 | -2.88 |
Просадки
Сравнение просадок BOND и EMNT
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки EMNT в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и EMNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOND | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -2.28% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -0.13% | -2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.12% | -0.73% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -1.70% | -18.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.02% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -0.23% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.02% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и EMNT
PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOND | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 0.14% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 0.34% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 0.41% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 0.83% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 0.86% | +4.23% |
Сравнение комиссий BOND и EMNT
BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии EMNT в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и EMNT
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности EMNT в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.19% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.00% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOND and EMNT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOND has higher volatility (1.40%) compared to EMNT (0.14%). In terms of maximum drawdown, BOND dropped -19.71% vs EMNT's -2.28%.
On 5-year performance, EMNT leads with 3.43% vs 0.51% for BOND. On fees, EMNT is cheaper at 0.24% per year. On volatility, EMNT has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMNT has performed better with a 3.43% return vs 0.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMNT is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.
BOND has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 4.00% for EMNT.
BOND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while EMNT is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.54% for BOND and 0.24% for EMNT.
EMNT currently has the higher Sharpe Ratio (10.63 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOND и EMNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор