Сравнение BOND с AFIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF).
BOND и AFIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. AFIF - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BOND и AFIF
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у AFIF с доходностью 0.09%.
BOND
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.25%
AFIF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOND и AFIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.33% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 1.36% |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 0.09% | 6.56% | 7.06% | 9.73% | -5.38% | -0.50% | 2.14% | 0.41% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между BOND и AFIF составляет 0.35 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Сравнение комиссий BOND и AFIF
BOND берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии AFIF в 1.08%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOND vs. AFIF — Ранг доходности на риск
BOND
AFIF
Сравнение BOND c AFIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | AFIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.96 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.79 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 11.48 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.75 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.40 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BOND и AFIF
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки AFIF в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и AFIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOND | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -10.29% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -1.63% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -8.85% | -10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.99% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -2.27% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.43% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и AFIF
PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOND | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.32% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.13% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 3.55% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 4.47% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 6.32% | -1.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и AFIF
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности AFIF в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.17% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.69% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |