Сравнение BOIL с YGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD).
BOIL и YGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BOIL и YGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOIL и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -29.61% | -58.98% | 46.47% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -1.29% | 96.82% | -4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у YGLD с доходностью -1.29%.
BOIL
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -29.61%
- 6 месяцев
- -46.25%
- 1 год
- -81.20%
- 3 года*
- -64.52%
- 5 лет*
- -62.47%
- 10 лет*
- -55.56%
YGLD
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -23.15%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 59.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOIL и YGLD
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Доходность на риск
BOIL vs. YGLD — Ранг доходности на риск
BOIL
YGLD
Сравнение BOIL c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 1.37 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 1.84 | -2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.26 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.82 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 7.04 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 1.37 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 1.52 | -2.13 |
Корреляция
Корреляция между BOIL и YGLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и YGLD
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.70% | 12.05% |
Просадки
Сравнение просадок BOIL и YGLD
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и YGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOIL | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -34.23% | -65.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.53% | -34.23% | -47.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -28.77% | -71.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.51% | -5.15% | -88.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.91% | 8.86% | +52.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и YGLD
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 29.44% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 15.51%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOIL | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.44% | 15.51% | +13.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.34% | 36.91% | +72.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.51% | 43.67% | +76.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.61% | 40.12% | +78.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.94% | 40.12% | +61.82% |