PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BOIL с YGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BOIL и YGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOIL и YGLD


2026 (YTD)20252024
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-29.61%-58.98%46.47%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
-1.29%96.82%-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у YGLD с доходностью -1.29%.


BOIL

1 день
0.75%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-29.61%
6 месяцев
-46.25%
1 год
-81.20%
3 года*
-64.52%
5 лет*
-62.47%
10 лет*
-55.56%

YGLD

1 день
4.23%
1 месяц
-23.15%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
10.04%
1 год
59.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Сравнение комиссий BOIL и YGLD

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.


Доходность на риск

BOIL vs. YGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина

YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c YGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BOILYGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

1.37

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

1.84

-2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.26

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.82

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

7.04

-8.37

BOIL vs. YGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа YGLD равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и YGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BOILYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.37

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

1.52

-2.13

Корреляция

Корреляция между BOIL и YGLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и YGLD

BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%.


Просадки

Сравнение просадок BOIL и YGLD

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и YGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


BOILYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-34.23%

-65.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.53%

-34.23%

-47.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-28.77%

-71.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.51%

-5.15%

-88.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.91%

8.86%

+52.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и YGLD

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 29.44% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 15.51%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BOILYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.44%

15.51%

+13.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.34%

36.91%

+72.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.51%

43.67%

+76.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.61%

40.12%

+78.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.94%

40.12%

+61.82%